BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cwynar Wiktor, Cwynar Andrzej
Tytuł
Model wyceny aktywów kapitałowych - problemy aplikacji w praktyce : Indeks beta
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 1, s. 30-35
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Aktywa, Wycena aktywów kapitałowych, Ryzyko rynkowe, Szacowanie ryzyka
Capital market, Assets, Capital asset valuation, Market risk, Risk estimating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Indeks beta to wskaźnik za pomocą którego mierzy się ryzyko rynkowe. W artykule omówiono aspekty techniczne indeksu beta, problematykę pomiaru indeksu beta na rynkach rozwiniętych i wschodzących, wartości indeksu beta na polskim rynku kapitałowym (na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica). Na koniec podjęto próbę odniesienia poziomu indeksu beta Dębicy wykorzystanego przez analityków do benchmarków w postaci branżowych wartości beta pochodzących z rynków rozwiniętych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. The Cost of Equity in Emerging Markets: a Downside Risk Approach, http://web.iese.edu/jestrada/PDF_Files/ CoE_in_EMs.pdf (22.06.2007).
  2. A. CWYNAR, W. CWYNAR, Model wyceny aktywów kapitałowych - problemy aplikacji w praktyce. Rynkowa premia za ryzyko, "Przegląd Organizacji" 6/2007.
  3. B. KUCHARSKA, M. RODZIEWICZ, Metody wyceny spółek kapitałowych wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym Grupy CIECH, praca dyplomowa, Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  4. "Nowe Życie Gospodarcze" 5/1998.
  5. T. OGIER (et. al.), The Real Cost of Capital, FT Press 2004.
  6. www.millenniumdm.pl/download.html?id_p=1337 (18.06. 2007).
  7. Raport specjalny "Liderzy efektywności", dodatek do "Gazety Bankowej", nr 20, 2005.
  8. Stabilność w czasie współczynnika beta akcji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 811/1999.
  9. Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 9 (153) 2003.
  10. http://dmbzwbk.pl/ items/dmbzwbk/dlugoterm_oceny/ dlocena_dbc_010307.Paf(18.06.2007).
  11. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_ Page/datafile/wacc.htm (18.06.2007).
  12. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_ Page/datafile/Betas.html (20.06.2007).
  13. http://papers.ssrn.com (19.06.2007).
  14. http://www.amerbrokers.pl/analizy/debica03.pdf (18.06. 2007).
  15. http://www.bankier.pl/inwestowanie/narzedzia/raporty /raport.html?id=1505719 (18.06.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu