BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanat Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji
Modelling of a Surplus Fund in Asset Insurance Using Autoregression Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 740, s. 93-110, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenie majątku, Metoda Monte Carlo
Property insurance, Monte Carlo method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono sposób symulacji funduszu nadwyżkowego, w którym wykorzystano model autoregrsji pierwszego rzędu AR(1) oraz przedstawiono ogólniejszą wersję zaproponowanego w tej pracy modelu wykorzystującego proces AR(2). Na przykładzie portfela ubezpieczeń hipotetycznego ubezpieczyciela, pokazano, jak zaproponowany model można wykorzystać do symulacji funduszu nadwyżkowego "generowanego" przez ten portfel.

In this article, the method of simulating a surplus fund using the first order autoregression model AR (1) presented in Practical Risk Theory for Actuaries by C.D. Daykin, T. Pentikäinen and M. Pesonen (1994) is discussed. Then, a more general version of the model using thé AR (2) process also presented in the above-mentioned paper is proposed. Next, using the example of an insurance portfolio of a hypothetical insurer, the author shows how the proposed model can be used to simulate a surplus fund "generated" by this portfolio. The aim of this simulation is to develop a strategy guaranteeing that ruin in this portfolio in a defined time horizon may occur with a probability that is lower than that assumed at the outset. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. [1994], Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman and Hall, London.
  2. Kaufmann R., Gadmer A., Klett R. [2001], Introduction to Dynamic Financial Analysis, „ASTIN Bulletin", vol. 31(1).
  3. Klugman S.A., Panjer H.H., Wilmot G.E. [1998], Loss Models. From Data to Decisions, John Wiley and Sons, New York.
  4. Ronka-Chmielowiec W. [2003], Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu