BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paskudzki Grzegorz
Tytuł
Rewolucja Basel II
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 6, s. 27-29
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Kredyt, Polityka kredytowa banków
Credit risk, Credit, Credit policy of banks
Uwagi
Zawiera wykres: Procent kapitału, który bank musi utrzymać z tytułu ekspozycji kredytowej charakteryzującej się danym ratingiem S&P, obliczony zgodnie z Basel I i Basel II (IRB i STA)
Abstrakt
Dynamiczny rozwój rynków finansowych sprawił, że Basel I przestał w dostatecznym stopniu odzwierciedlać ponoszone ryzyko i nie w pełni oddawał ryzyko kredytowe związane z różnymi kredytobiorcami. Zaczęły pojawiać się na rynku instrumenty finansowe, dla których faktyczne ryzyko było znacznie wyższe niż ryzyko obliczane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami komitetu. Inwestorzy bankowi regularnie kreowali nowe struktury zabezpieczeń oraz instrumenty finansowe, których głównym celem było przechytrzenie wymogu kapitałowego (np. derewaty kredytowe, netting, zabezpieczanie kredytów, sekurytyzacja itp.). Punktem kulminacyjnym do otworzenia szerszej dyskusji na temat zmian w Basel I stał się kryzys bankowy w Azji Południowo-Wschodniej z roku 1997. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu