- Autor
- Pruchnicka-Grabias Izabela
- Tytuł
- Strategie inwestycyjne i wyniki finansowe funduszy hedgingowych
Hedge Funds as Long-term Investments - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 312-319, bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Fundusze inwestycyjne, Hedging, Wynik finansowy
Investment funds, Hedging, Financial performance - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Porównano fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne. Przedstawiono strategie zarządzania funduszami hedgingowymi. Zamieszczono również charakterystykę i wyniki finansowe największych funduszy na świecie.
The author analyzes the profitability of hedge funds investments between 1994 and 2005 and presents various investment styles used by these institutions. It is emphasized that although hedge funds generate negative long-term rates of return very rarely, they do not have to be always higher than those of stock indexes, because the overall effect depends both on the economic situation on the financial market and the right choice of a hedge fund, as their investment styles are totally different. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Ackermann C., McEnally R., Ravenscraft D., The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives, "Journal of Finance" 54, czerwiec 1999, no.3.
- Bazy danych Credit Suisse (www.hedgeindex.com), 2006.
- Bazy danych Lipper HedgeWorld (www.hedgeworld.com), 2006.
- Gregoriou G.N., Rouah F., Large versus Small Hedge Funds: Does Size Effect Performance?, "Journal of Alternative Investments", zima 2002.
- Liang B., Why Hedge Funds Make Sense?, Morgan Stanley Dean Witter, listopad 2000.
- Nelken I. (red.), Handbook of Hybrid Instruments, John Wiley&Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto2000.
- Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 19, wrzesień 1964, no. 3.
- www.hedgeworld.com .
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
