BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maksymiak Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie)
Tytuł
A simulation method for analysis of multicollinearity influence on some measures of goodness of fit of a model to statistical data
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 1, s. 43-55, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Analiza danych statystycznych
Econometric models, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule badano wpływ współliniowości na mierniki dopasowania modelu do danych. Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzono, że: 1) analizowane mierniki nie są neutralne wobec współliniowości zmiennych objaśniających 2) ze względu na zmiany bezwzględnych wartości średnich prędkości mierniki dopasowania można podzielić na trzy zbiory 3) prędkość zmiany żadnego miernika na skutek rosnącego natężenia współliniowości nie jest stała, a przyspieszenie jest różne od zera.

In the paper there are discussed some results of simulation experiment aimed at analysis of influence of multicollinearity on some measures of goodness of fit of a model to statistical data. The model is constructed in a way allowing for varying intensity of multicollinearity. The influence of multicollinearity is measured by means of characteristics of function variability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1981.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonotnetrycznych, PWN, Warszawa 1982.
  3. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G. (M. Kolupa red.), Miary zgodności metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  4. Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1986.
  5. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
  6. Ostasiewicz W., Miary zależności a odległość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1977, z. 112.
  7. Yakowitz S. J.: Computational Probability and Simulation, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1977.
  8. Zeliaś A., Metody badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, Przegląd Statystyczny 3 (1973), s. 287-298.
  9. Zeliaś A., Niektóre aspekty wyników badania wspólliniowosci w jednorównaniowych modelach regresji, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1974, vol. XV, s. 17-43.
  10. Zeliaś A., Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1979.
  11. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
  12. Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu