BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doman Małgorzata, Doman Ryszard
Tytuł
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 166, s. 37-50, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Analiza rynku, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy
Financial markets, Market analysis, Capital market, Stock market indexes
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie prognozowania dziennej zmienności indeksu WIG, określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości. Zastosowano metodologię zaproponowaną przez Andersena i Bollersleva i pokazano, o ile poprawiają się prognozy zmienności indeksu giełdowego WIG, gdy zamiast do kwadratów zwrotów dziennych odnosi się je do zmienności zrealizowanej.

In this paper we show how the volatility forecasts for the stock index WIG provided by the popular GARCH(1,1) improve when instead of daily squared returns they are evaluated against the realized volatility. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu