BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Magdalena
Tytuł
Ocena efektywności portfela na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnymi
Evaluation of Investment Efficiency of Selected Polish Investment Funds
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 123-139, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Wskaźniki efektywności
Investment funds, Return on Investment (ROI), Investment risk, Efficiency of investment, Effectiveness ratios
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki była ocena efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne. Dla porównania wyników osiąganych przez wybrane fundusze inwestycyjne, autorka wykorzystała stopę zwrotu, ryzyko oraz trzy klasyczne mierniki jakości zarządzania portfelem: wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Jensena oraz wskaźnik Treynora.

The article evaluates investment efficiency of selected Polish investment funds. Three share funds and three bond funds that have been chosen for the further analysis represent the most and the least aggressive strategy of investing financial assets. The author uses different methods of efficiency estimation based on rate of return, risk, measures of portfolio management quality (Sharpe's, Jensen's and Treynor's indicators) and presents their practical application in grading investment funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czempas J., Lokwenc P., Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w roku 2000, "Nasz Rynek Kapitałowy", 2001, nr 6-7.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG-Press, Warszawa 1996.
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Ostrowska E., Portfel papierów wartościowych. Zarządzanie i metody oceny, Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk 2002.
  6. Peplak T., SEB 4 najlepszy - ale dlaczego?, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 10.
  7. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  9. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  10. Woś M., Prognozowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu