BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Adam
Tytuł
Algorytmy genetyczne w prognozowaniu danych giełdowych - usuwanie obserwacji nietypowych
Genetic algorithms in stock forecasting - deleting outliers
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 1, s. 35-45, bibliogr. 8 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Algorytmy, Prognozowanie notowań giełdowych, Analiza szeregów czasowych, Estymacja
Algorithms, Stock exchange prediction, Time-series analysis, Estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano wykorzystanie algorytmu genetycznego do otrzymywania krótkookresowych prognoz szeregów notowań kursów i wolumenów obrotów instrumentów giełdowych. Użyty algorytm przypomina w swoim działaniu metodę naiwną z sezonowością, z tym że opóźnienie obserwacji stanowiącej prognozę może być różne dla kolejnych okresów, co umożliwia najlepsze dopasowanie do danych. Dokonano przy tym wcześniejszej identyfikacji i usunięcia obserwacji nietypowych na podstawie macierzy rzutowania, znanej z estymacji odpornej. Na podstawie otrzymanych wyników udało się potwierdzić poprawę jakości prognoz ex post po usunięciu nietypowych danych. Znacznie lepsze rezultaty otrzymano w przypadku notowań, ze względu na występujące w nich przypadku mniejsze wahania przypadkowe. (abstrakt oryginalny)

This work presents a proposal of usage of genetic algorithm to short-term forecasting of price and volume quotations. Presented algorithm resembles the naive method with seasonality but a lag of observation used as predictor can change in order to achieve best adjustment of ex post prognosis to data. The data were devoid of outliers with the help of hat matrix, taken from robust estimation. The results confirmed the earlier assumptions and gave better ex post forecasts alter removing outliers. Much better results were obtained for the prices, compared to those obtained for the volume, due to smaller in the case of prices, caused by smaller random fluctuations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CIEŚLAK M (red.). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN. Warszawa 2001.
  2. GAJDA J.B.. Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze. C.H. Beck, 2001.
  3. GOLDBERG D.. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT. Warszawa 2001.
  4. KONARZEWSKA I., KARWACKI Z., Planowanie i kontrola kosztów - wybrane problemy statystyczne. Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku - od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej. 2005, s. 445-459.
  5. KUCHARSKI A., O pewnym zastosowaniu algorytmów genetycznych do prognozowania szeregów czasowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2007. s. 143-153.
  6. KUCHARSKI A., Wykorzystanie algorytmów genetycznych do krótkookresowych prognoz, na giełdzie papierów wartościowych, konferencja naukowa „Rynek Kapitałowy - skuteczne inwestowanie". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 135-145.
  7. MICHALEWICZ Z.. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. WNT, Warszawa 1996.
  8. ZELIAŚ A.. Teoria prognozy. PWE, Warszawa, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu