BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwok Ewa
Tytuł
Modelowanie czynników dyskontowych i ich wykorzystanie do konstrukcji krzywej rynku pieniężnego
Discount Factors Modeling and their Applications in the Estimation of the Money Market Term Structure
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 357-363, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pieniężny, Rynek międzybankowy, Metody dyskontowe
Money market, Interbank market, Discount method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono porównanie metod (modelowanie wykładnicze i modelowanie parametryczne) wykorzystywanych do modelowania czynników dyskontowych i ich wykorzystanie w procesie konstrukcji krzywej dochodowości rynku międzybankowego. Konstrukcja krzywej dochodowości na rynku stóp międzynarodowych stanowi istotny element działalności zarówno banków komercyjnych, jak i banku centralnego.

The estimation of the term structure for money market interbank interest rates is one of the most important elements of functioning both commercial and central banks. It could be used for calibration and prediction of interest rates changes. The main focus of this article is to compare two different methods of discount factor modeling and to show their applications in the process of the estimation of the money market term structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bachert P. (2000), Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, "Rynek Terminowy" nr 2
  2. Choudhry M. (2004), Analyzing and interpreting the field curve, John Wiłey & Sons
  3. James J., Weber N. (2000): Interest Ratę Modelling. John Wiley & Sons
  4. Svensson L.E.O (1994), Estmating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994. NBER Working Paper Series #4871
  5. Świętoń M. (2002) Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 150
  6. Waluś W. (2001), Nota o interpolacji czynników dyskontowych, "Rynek Terminowy" nr l
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu