- Autor
- Dziwok Ewa
- Tytuł
- Modelowanie czynników dyskontowych i ich wykorzystanie do konstrukcji krzywej rynku pieniężnego
Discount Factors Modeling and their Applications in the Estimation of the Money Market Term Structure - Źródło
- Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 357-363, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
- Słowa kluczowe
- Metody dyskontowe, Rynek międzybankowy, Rynek pieniężny
Discount method, Interbank market, Money market - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Przedstawiono porównanie metod (modelowanie wykładnicze i modelowanie parametryczne) wykorzystywanych do modelowania czynników dyskontowych i ich wykorzystanie w procesie konstrukcji krzywej dochodowości rynku międzybankowego. Konstrukcja krzywej dochodowości na rynku stóp międzynarodowych stanowi istotny element działalności zarówno banków komercyjnych, jak i banku centralnego.
The estimation of the term structure for money market interbank interest rates is one of the most important elements of functioning both commercial and central banks. It could be used for calibration and prediction of interest rates changes. The main focus of this article is to compare two different methods of discount factor modeling and to show their applications in the process of the estimation of the money market term structure. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bachert P. (2000), Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, "Rynek Terminowy" nr 2
- Choudhry M. (2004), Analyzing and interpreting the field curve, John Wiłey & Sons
- James J., Weber N. (2000): Interest Ratę Modelling. John Wiley & Sons
- Svensson L.E.O (1994), Estmating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994. NBER Working Paper Series #4871
- Świętoń M. (2002) Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 150
- Waluś W. (2001), Nota o interpolacji czynników dyskontowych, "Rynek Terminowy" nr l
- Cytowane przez
- ISSN
- 1732-1565
- Język
- pol
