BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cięciwa Zdzisław, Libura Ewa
Tytuł
Analiza rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych przy pomocy mieszanki rozkładów normalnych
Analysis of the Distributions of Financial Instruments' Rates of Return by Mixture of Natural Distributions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 333-339, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Rozkłady normalne, Stopa zwrotu akcji
Financial instruments, Normal distribution, Stock rate of returns
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie związku między parametrami opisowymi dla współczynnika zwrotu cen akcji a liczbą składowych normalnych w mieszance. Zaprezentowano parametry opisowe mieszanki rozkładów normalnych oraz przykład wyliczenia współczynnika zwrotu dla indeksu WIG 20.

In the article, the authors presented how the mixture of normal distributions can be ad-justed to the empirical distributions o f "rates ofretum". The authors emphasize the rela-tion between the kurtosis o f empirical distribution and the reąuired number ofelements m the mixture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga. K., Jajuga T. (1996), Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa
  2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (l986), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa
  3. Mostowski A., Stark M.(l954), Algebra wyższa, część II, PWN, Warszawa
  4. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa
  5. Plucińska A., Pluciński E. (2000), Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  6. Weron A., Weron R. (1999), Inżynieria finansowa, Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu