BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Jerzy, Rabiega Tomasz
Tytuł
Próba oszacowania ryzyka wykorzystania wybranych instrumentów polskiego rynku kapitałowego metodą VaR
The Risk Estimation Trial of Use of the Selected Polish Capital Market Instruments by the VaR Method
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 27, s. 158-181, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Inwestycje, Strategia inwestycyjna, Ryzyko inwestycyjne, Szacowanie ryzyka, Instrumenty rynku kapitałowego, Kontrakty terminowe
Capital market, Investment, Investment strategy, Investment risk, Risk estimating, Capital market instruments, Fixed-period contracts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników próby oszacowania ryzyka użycia wybranych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem kontraktów terminowych na kurs euro/złoty notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie SA i kasowego kursu euro/złoty. Ryzyko oszacowano metodą Value at Risk.

The objective of this article is to present the above problems and to try to examine theoretical relationships between basis' risks and between the basis risk and the risk of Polish cash market instruments. This examination uses the "Value at Risk" method (VaR). Furthermore, the VaR method is used to measure the risk of a three-component portfolio. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu