- Autor
- Trzpiot Grażyna
- Tytuł
- Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych
Stochastic Processes and Stochastic Dominance in Option Analysis in Financial Markets - Źródło
- Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 341-349, bibliogr. 12 poz.
- Słowa kluczowe
- Dominacja stochastyczna, Procesy stochastyczne, Wycena opcji, Teoria ryzyka, Modele stochastyczne
Stochastic dominance, Stochastic processes, Options pricing, Theory of risk, Stochastic models - Abstrakt
- Artykuł zawiera przedstawienie możliwości wykorzystania procesów stochastycznych oraz dominacji stochastycznych w klasyfikacji zbiorów efektywnych inwestycji.
Stochastic dominance is used while classifying investment projects in terms of risk assessment criteria for an individual investor. Individual preferences - as utility functions - are also being considered when contemplating risk-bearing investments. This study suggests a possible application of this approach to the evaluation of the European purchase option. (J.W.) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- Język
- pol
