BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna
Tytuł
Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych
Stochastic Processes and Stochastic Dominance in Option Analysis in Financial Markets
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 341-349, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dominacja stochastyczna, Teoria ryzyka, Modele stochastyczne, Procesy stochastyczne, Wycena opcji
Stochastic dominance, Theory of risk, Stochastic models, Stochastic processes, Options pricing
Abstrakt
Artykuł zawiera przedstawienie możliwości wykorzystania procesów stochastycznych oraz dominacji stochastycznych w klasyfikacji zbiorów efektywnych inwestycji.

Stochastic dominance is used while classifying investment projects in terms of risk assessment criteria for an individual investor. Individual preferences - as utility functions - are also being considered when contemplating risk-bearing investments. This study suggests a possible application of this approach to the evaluation of the European purchase option. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu