BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiak Agnieszka
Tytuł
Ryzyko rynkowe w transakcjach SWAP
Market Risk in SWAP Transactions
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 351-364, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko walutowe, Analiza ryzyka, Instrumenty pochodne, Rynki swap
Interest rate risk, Currency risk, Risk analysis, Derivatives, Swap markets
Abstrakt
W artykule przedstawiono ryzyko rynkowe, a w szczególności ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursu walutowego, związane z dwoma rodzajami swapów: procentowym i walutowym. Badaniu poddano wrażliwość kontraktów swap na zmiany wymaganej stopy dochodu, referencyjnej stopy oprocentowania i kursu walutowego. Obserwacje dotyczące wrażliwości swapów na określone czynniki rynkowe oparto na symulacjach.

This article aims at presenting market risk, in particular interest and exchange rate risks linked with two types of swaps i.e. the interest and the exchange rate swaps. Swap contracts has been researched in terms of their sensitivity to changes observed in the required income rate, reference interest rate and exchange rate. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu