BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zatoń Wojciech
Tytuł
Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu : Odtwarzanie struktury portfela w inwestycji wielookresowej
Portfolio Optimization Using the Geometric Mean of Return Rate
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 365-376, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Teoria portfolio, Metody portfelowe, Portfel papierów wartościowych, Kalkulacja stopy zwrotu
Portfolio theory, Portfolio methods, Portfolio securities, Rate of return calculation
Abstrakt
W referacie porównano zastosowanie w analizie portfelowej miar stóp zwrotu, opartych na średniej arytmetycznej i geometrycznej. Zaprezentowane przykłady ilustrują również wpływ problemu odtwarzania struktury portfela w analizie wielookresowej na stopę zwrotu z portfela.

The geometric mean of return rate, given its characteristics, presents an interesting possibility as in relation to an arithmetic mean in multi-period analysis. It provides a tool for the analysis of selected investment strategies. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu