BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler-Drews Tadeusz
Tytuł
Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Effectiveness of Benchmark of the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 521-527, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu akcji
Stock market, Stock market indexes, Stock rate of returns
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono relację głównego indeksu oraz subindeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem granicy efektywnej jej benchmarkku - indeksu WIG. Określono relacje charakterystyk subindeksów względem granicy efektywnej oraz wyznaczono linię krytyczną i zbiór minimalnego ryzyka indeksu WIG.

The aim of the article was to investigate the possibility to build an effective limit "without short sale" for the benchmark taken as subindices portfolio. The critical line as well as the minimum risk set have been determined for GPW indices in Warsaw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa
  2. Elton E. J., Gruber M. J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa
  3. Haugen R. A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa
  4. Jajuga K., Jajuga T. (2005), Inwestycje, PWN, Warszawa
  5. Kolupa M., Plebaniak J (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu