BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osińska Magdalena
Tytuł
Wykorzystanie analizy ścieżek do identyfikacji zależności przyczynowych w modelu wpływu impulsów monetarnych na ryek kapitałowy w Polsce
Path Analysis in Identification of Causal Relationships in a Model of the Monetary Impulses Influence on Capital Market in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 623-638, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Miernik ryzyka (VaR), Badania naukowe, Analiza ścieżkowa
Capital market, VaR method, Scientific research, Path analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zastosowanie analizy ścieżek do opisu zależności przyczynowych pomiędzy stacjonarnymi procesami AR(1), obejmującymi procesy monetarne oraz ceny towarów, kredytów oraz papierów wartościowych w Polsce. Zaprezentowano budowę modelu VAR i weryfikację badanych zależności za pomocą testu przyczynowości Grangera, a także analizę strukturalną.

The paper is aimed to analyse direct and indirect causal relationships among monetary variables and capital market in Poland. As the data are in time series form, standard approach is related to VAR methodology. We propose to use path analysis, being a part of SEM modeling to show the direct, indirect and total influence of the mentioned data. Graph analysis is also applied to form causal ordering in the system being investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernanke B.S., Mihov L, (1998), Measuring Monetary Policy, "The Quarterly Journal of Economics" 113, str. 869-902.
  2. Bollen, K.A. (1989), Structural equations with latent variables, Wiley.
  3. Brzeziński J. (red.), (2004), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa.
  4. Brzoza-Brzezina M., (2003), Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej, "Ekonomista" 5.
  5. Charemza W.W., Deadman D.F., (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa. Chrzanowska M., Matusik S., (2006), Male Inhabitants of Krakow and their Self-assessment of Health Condition in the Light of some of Selected Biological Traits, Social Variables, and Lifestyles, "Polish Journal of Environmental Studies" 15, No. 2B/TV, str. 1034-1037.
  6. Gatnar E., (2003), Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  7. Gołata E., (1992), Możliwości zastosowania analizy ścieżkowej w demografii, "Studia demograficzne" 4 (110), str. 13-29.
  8. Granger C.W.J., (1969), Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, "Econometrica" 37.
  9. Hu L., Bentler P.M. (1999), Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, "Structural Equation Modeling" 6 (1), str. 1-55.
  10. Kasprzak A., (2005), Inflacja a giełdowy rynek akcji,;"Nasz rynek kapitałowy" nr 3/4.
  11. Kokoszczyński R., (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  12. LISREL for Windows. Users Guide. SSI, http://www.ssicentral.com
  13. Lütkepohl H., (1991), Introduction to Multiple Time Series, Springer-Verlag.
  14. Moneta A., Spirtes P., (2005), Graph-Based Search Procedure for Vector Autoregressive Models, LEM Working Papers, 2005/14.
  15. Osińska M., (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  16. Pearl J., (2000), Causality: Models, Reasoning and Inference. Cambridge University Press.
  17. Spirtes, P., Richardson T., Meek C., Schemes R., Glymour C., (1998), Using path diagrams as a structural equation modeling tool, "Sociological Methods & Research" 27, str. 182-225.
  18. Steenkamp, J.E.M. , Van Trijp, H.C.M., (1991), The use of LISREL in validating marketing constructs, "International Journal of Research in Marketing" 8, str. 283-299.
  19. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, (2003), NBP, Warszawa.
  20. Strzała K., (2006), Modelowanie równań strukturalnych: koncepcja i podstawowe pojęcia, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2/2006, str. 121-130.
  21. Swanson N.R., Granger C.W.J., (1997), Impulse Response Functions Based on a Causal Approach to Residual Orthogonalization in Vector Autoregressions, "JASA" 92, No 437, str. 357-367
  22. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999 - 2003, (1998), Rada Polityki Pieniężnej NBP, Warszawa.
  23. Tunnicliffe Wilson G., Reale M., (2001), Identification of vector AR models with recursive structural errors using conditional independence graphs, "Statistical Methods and Applications" 10, str.. 49-65.
  24. Tunnicliffe Wilson G., Reale M., (2002), Causal diagrams for 1(1) structural VAR models, Department of Mathematics & Statistics, University of Canterbury, New Zealand, Report Number: UCDMS2002/6 July 2002.
  25. Zieliński Z., (1991), Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu