BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doszyń Mariusz
Tytuł
Zastosowanie modeli VAR oraz VCEM do analizy kointegracji zmiennych opisujących zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych
Application of VAR and VECM models in analyzing cointegration of variables describing consumption's behaviour of householdskonsumpcyjne gospodarstw domowych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2008, vol. 55, z. 4, s. 78-84, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Model wektorowej autoregresji, Model wektorowej korekty błędem, Konsumpcja gospodarstw domowych
Vector Autoregression Model (VAR), Vector error correction model (VECM), Consumption in household
Abstrakt
W artykule omówiona została problematyka wiążąca się z modelami wektorowej autoregresji (VAR) oraz wektorowymi modelami korekty błędem (VECM). Przedstawiona została również procedura Johansena umożliwiająca identyfikację relacji kointegrujących. Zaprezentowano odpowiednie testy (test śladu, test największej wartości własnej), które pozwalają na ustalenie liczby relacji kointegrujących. W przykładzie empirycznym podjęto próbę wyznaczenia relacji kointegrującej między wydatkami i dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych z wykorzystaniem modelu VAR oraz VECM. W pierwszym etapie za pomocą testu Dickeya-Fullera zbadano zintegrowanie zmiennych. Hipotezę o liczbie relacji kointegrujących zweryfikowano stosując procedurę Johansena. Na podstawie modelu VECM wyznaczona została długookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji analizowanych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

In the article problems connected with vector autoregressive models (VAR) and vector error correction models (VECM) were introduced. Johansen's procedure which is useful in identifying cointegration relations was presented. Special tests (trace test, maximal eigenvalue test) which enables determination of number of cointegation relations were described. In empirical example attempt to appoint cointegration relation between expenditures and disposable incomes of households of employees on non - manual labour positions with using VAR and VECM models was made. At first stage integration of variables was tested with using Dickey-Fuller test. Johansen's procedure was applied to assign number of cointegration relations. On the basis of VECM long term marginal propensity to consume of analyzed households was estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cottrell A., Lucchetti R., [2007], Gretl User's Guide. Wake Forest University, Università Politecnica delle Marche.
  2. Doszyń M., [2006], Dayesowska estymacja skłonności z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny" 4. t. 53, Warszawa.
  3. Greene W., [2003], Econometric analysis, Fifth Edition, Prentice Hall.
  4. Hozer J., Zawadzki J., [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
  5. Maddala G.S., [2006], Ekonometria, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu