- Autor
- Dmowski Adam
- Tytuł
- Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
Management of Interest Rate Risk by Means of Derivatives - Źródło
- Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 44, s. 56-73, bibliogr. 13 poz.
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe, Instrumenty pochodne, Ryzyko stopy procentowej, Instrumenty finansowe zarządzania
Risk management, Banking risk, Derivatives, Interest rate risk, Financial instruments of management - Abstrakt
- W artykule omówiono następujące instrumenty służące zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym: FRA (Forward Rate Agreement), kontrakty terminowe futures, opcje i transakcje swap.
In this article discussed following instruments serve for management of interest rate risk in commercial bank: FRA (Forward Rate Agreement), futures contract and swap. (M.P.) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994.
- Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
- Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, LIBER, Warszawa 1998.
- Golub B., Tilman L., Risk Management: Approaches for Fixed Income Markets, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
- McKenzie S., Risk Management with Derivatives, The Macmillan Press Ltd, 1992.
- Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
- Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o., Warszawa 1992.
- Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Diffin 2002.
- Walendzik M., Rynek stóp procentowych - IV kwartał 2001, "Rynek terminowy", Nr 1(15), 2002.
- Van Horne J. C., Financial Market Rates and Flows, Prentice-Hall International Inc, 1994.
- Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of the Financial Derivatives - A Student Introduction, Cambridge University Press, 1995.
- Zator B., Kiedy futures na obligacje skarbowe?, "Rynek terminowy", Nr 2/2002.
- Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1234-8872
- Język
- pol
