BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak-Chmielewska Aneta, Walisiak Ewelina
Tytuł
Wpływ krótko- i długookresowego zarządzania ryzykiem kredytowym na konkurencyjność banku w świetle Nowej Umowy Kapitałowej
Influence of Short and Long-term Credit Risk Management on Bank's Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 171-178, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nowa Umowa Kapitałowa, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Konkurencyjność, Rating
New capital accord, Risk management, Credit risk, Competitiveness, Rating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zarządzanie ryzykiem kredytowym, które jest jednym z kluczowych zadań banku. Omówiono jego elementy tj. system ratingowy i jego zadania, proces ratingowy i rola szacunku point-in-time (PIT) i through-the-cycle (TTC) prawdopodobieństw nie wykonania zobowiązań oraz zagadnienia cykliczności w odniesieniu do gospodarki, akcji kredytowej i kondycji przedsiębiorstw.

In accordance with New Base Capital Accord banks should estimate the probability of default taking into consideration business cycle, average one-year PD (point in time) on 5-7 year data including business cycle effects (through-the-cycle). For needs of rating process the usefulness of PD estimates (PIT or TTC) changes according to destination of given stage of the process. Using estimations of PD: PIT or TTC influences bank's competitiveness on the market. In practice banks usually use hybrid forms combining aspects of both PD estimations: PIT and TTC. This paper presents advantages and disadvantages of PIT and TTC estimates of PD based on practical solutions and available literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berger A.N., Udell G.F.: The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behaviour. BIS Working Papers 2003, nr 125.
  2. Dierick F., Pires F., Scheider M., Spitzer K.G.: The New Basel Capital Framework and its implementation in the European Union. European Central Bank, 2005.
  3. Taylor J.: Risk-grading philosophy: through the cycle versus point in time. RMA Journal, November 2003.
  4. Treacy W., Carey M.: Credit Risk Rating at Large US Banks. Federal Reserve Bulletin, November 1998.
  5. Borio C, Furfine C, Lowe P.: Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options. BIS Papers 2001, nr 1.
  6. Catrineu-Rabell E., Jackson P., Tsomocos D.P.: Procyclicality and the new Basel Accord - banks' choice of loan rating system. Bank of England, 2003.
  7. Crouhy M., Galai D., Mark R.: Prototype Risk Rating System. Journal of Banking and Finance, styczeń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu