BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy
Tytuł
Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego - model creditmetrics
Modern Methods of Credit Risk Measurement - Credit Metrics Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 39-53, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Pomiar ryzyka, Ryzyko kredytowe, Miernik ryzyka (VaR), Metody pomiarowe
Risk measures, Credit risk, VaR method, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono funkcję zarządzania ryzykiem z perspektywy metod jego pomiaru. Zaprezentowano ogólny schemat pomiaru na przykładzie modelu CreditMetrics wykorzystującego w swoich założeniach metodologię Value at Risk (VaR). Pomiar ryzyka omówiono dla pojedynczych transakcji oraz całego portfela.

The aim of this article is to describe the function of risk management considering methods of its measurement. The specific position of appropriate credit risk management in bank credit policy management was presented. The problem of credit risk measurement was discussed on the example of Credit Metrics model, which uses in its assumptions Value at Risk methodology (VaR). In Credit Metrics model single credit as well as portfolio of credits can be analyzed. The portfolio approach is increasingly often chosen because it takes into account relations between single credit, and it enables to measure combined risk portfolio. The problem of credit risk measurement is a very complicated issue developing along with law regulations and finance engineering. Out of the contents of article are: econometric aspect of measurement and the process of creating the model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka. Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
  2. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
  3. Gigol K.: Opłacalność działalności kredytowej banku. Twigger SA, Warszawa 2000.
  4. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Wyd. PWE, Warszawa 2005.
  5. Jajuga K.: Modele statystyczne w finansach. Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2003.
  6. Petterson R.: Podręcznik kredytowy dla bankowców. Twigger SA, Warszawa 1995.
  7. Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  8. www.eforum.com.pl.
  9. www.riskdefault.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu