BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Michał
Tytuł
Wielokryterialna koncepcja stochastycznej dominacji wyrobu portfela instrumentów finansowych
Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance Applied in the Portfolio Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 489-500, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Portfel papierów wartościowych, Inwestor giełdowy, Modele stochastyczne, Dominacja stochastyczna
Financial instruments, Portfolio securities, Stock exchange investor, Stochastic models, Stochastic dominance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję konstrukcji portfela według stochastycznej dominacji, która jest coraz częściej stosowana w procedurze wyboru optymalnego portfela. Wykorzystano kilka kryteriów decyzyjnych w procesie analityczno-badawczym przy wyborze przez inwestora portfela efektywnego. Proces analityczno-decyzyjny pomija bezpośrednią ocenę preferencji inwestora. Zaprezentowana koncepcja pozwala na równoczesną ocenę decyzyjną kilku portfeli.

Multicriteria analysis based on stochastic dominance is a method, which - applied in the portfolio theory - uses several criteria in the analytical process of determining an effective portfolio by the investor. The decision analytical procedure omits the direct assessment of investor's preferences. The investor implicitly assumes that the utility function is increasing. The basic decision criterion is the maximization of portfolio income, by means of optimizing the rate of return at the probability level assumed by the investor. The presented approach allows concurrent assessment of several portfolios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1999.
  2. Jąjuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
  3. Czechowski T.: Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN, Warszawa 1963.
  4. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza, "Placet" Warszawa 1997.
  5. Hangen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG-Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu