- Autor
- Kosiorowski Daniel
- Tytuł
- Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych
Scale curve - a robust and nonparametric approach to study a dispersion and interdependence of multivariate distributions - Źródło
- Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 4, s. 47-60, bibliogr. 15 poz.
Operations Research and Decisions - Słowa kluczowe
- Korelacja, Macierze, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wektor losowy
Correlation, Matrix, Multi-dimensional statistical analysis, Random vector - Uwagi
- streszcz., summ., dodatek (przybliżony algorytm umożliwiający obliczanie funkcji głębi projekcyjnej z próby)
- Abstrakt
- W pracy pokazano wybrane teoretyczne aspekty budowy i interpretacji krzywej skali oraz pewne propozycje jej modyfikacji dostosowujące ją do zagadnień ekonomicznych. Rozważania teoretyczne zilustrowano za pomocą symulacji obserwacji z wielowymiarowego skośnego rozkładu T i mieszanin rozkładów oraz za pomocą przykładu empirycznego wielowymiarowego szeregu finansowego. (abstrakt oryginalny)
A scale curve is a nonparametric approach to study a dispersion of a random vector around a multivariate median. The scale curve is a volume functional based on probabilities allocated on the so-called central regions induced by a given statistical depth function. The curve expresses a degree of dispersion of random vector in a central regions expansion categories. We can also use the curve to display a degree of interdependence of marginal components of a specific distribution. In this paper we discuss selected theoretical aspects of the scale curve induced by a projection depth function. We study the performance of the propositions on various multivariate data sets simulated from skewed, fat tailed and including outliers distributions. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- CHAUDHURI P., On a Geometric Notion of Quantiles for Multivariate Data, Journal of the American Statistical Association, 1996, 91, 862-872.
- DYCKERHOFF R., Data Depths Satisfying the Projection Property, Allgemeines Statistisches Archiv., 2004, 88, 163-190.
- Liu R.Y., PARELIUS J.M., SINGH K., Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference (with discussion), The Annals of Statistics, 1999, 27, 783-858.
- KOSIOROWSKI D., Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional, Bulletin of the International Statistical Institute, 56th Session of the ISI, 2007.
- KOSIOROWSKI D., O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Z. Zieliński (red.), Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń, 2007, 129-136.
- KRZYŚKO M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
- MIZERA I., On Depth and Deep Points: A Calculus, The Annals of Statistics, 2002, 30, 1681-1736.
- MOSLER K., Multivariate Dispersion, Central Regions and Depth: The Lift Zonoid Approach, Springer, New York 2002.
- ROMANAZZI M., Data Depth and Correlation, Allgemeines Statistisches Archiv., 2004, 88, 191-214.
- SERFLING R.J., Nonparametric Multivariate Descriptive Measures Based on Spatial Quantiles, Journal of Statistical Planning and Inference, 2004, 123, 259-278.
- WANG J., SERFLING R., Influence Functions for a General Class of Depth - Based Generalized Quantile Functions, Journal of Multivariate Analysis, 2006, 97, 810-826.
- Zuo Y., Cui H., YOUNG D., Influence Function and Maximum Bias of Projection Depth Based Estimators, The Annals of Statistics, 2004, 32(1), 189-218.
- Zuo Y., SERFLING R., Nonparametric Notions of Multivariate "Scatter Measure" and "More Scattered" Based on Statistical Depth Function, Journal of Multivariate Analysis, 2000, 75,62-78.
- Zuo Y., Projection Based Depth Functions and Associated Medians, The Annals of Statistics, 2003, 31 (5), 1460-1490.
- Zuo Y., Robust Location and Scatter Estimators in Multivariate Analysis (Invited book chapter to honor Peter Bickel on his 65th Birthday), The Frontiers in Statistics, Imperial College Press 2005.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1230-1868
- Język
- pol
