BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatar Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Miary zależności wektorów losowych o różnych wymiarach
Measures of Different Dimensionals' Random Vectors Dependence
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 780, s. 53-60, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Miara zależności, Wektor losowy, Korelacja
Measures of dependence, Random vector, Correlation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najbardziej znanymi, a zarazem najczęściej wykorzystywanymi miarami zależności zmiennych losowych jednowymiarowych są kowariancja oraz współczynniki korelacji. We wcześniejszej pracy autor zaproponował ich uogólnienie na przypadek wielowymiarowych wektorów losowych przy istotnym jednak założeniu, że ich wymiary są identyczne. W niniejszej pracy procedura uogólnienia idzie jeszcze dalej – dopuszczono mianowicie sytuację, gdy wymiary badanych wektorów są różne.

This paper defines mixed ordinary and central moments of any rank and correlation coefficient of two random vectors. However, no assumptions are made about the equality of their dimensions. These definitions generalise the concepts about vectors in the same Euclidean space earlier proposed by the author. The proposed measure of dependence has the same properties as the well-known Pearson’s correlation coefficient. Then the "matrix correlation coefficient" becomes a normalised measure and its absolute value is equal to 1 if and only if one of the vectors is the affinity transformation of the other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Feller W. [1969], Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.
  2. Fisz M. 1969], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
  3. Tatar J. [1993], Moments of a Random Variable in a Hilbert Space, Discussion Paper, No. 1, Cracow Academy of Economics.
  4. Tatar J. [1996], O niektórych miarach rozproszenia rozkładów prawdopodobieństwa, „Przegląd Statystyczny”, z. 3/4.
  5. Tatar J. [2000a] Momenty absolutne wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Komisja Statystyczno-Demograficzna PAN, Oddział Kraków, 17 listopada 2000.
  6. Tatar J. [2000b], Nowa charakteryzacja wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa, Sprawozdanie z badań statutowych, umowa nr 92/KM/1/99/S, AE w Krakowie, Kraków.
  7. Tatar J. [2002], Nowe miary zależności wektorów losowych, Komisja Statystyczno-Demograficzna PAN, Oddział Kraków, 22 maja 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu