BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowski Jerzy, Gołoś Sławomir
Tytuł
Wybrane metody zarządzania ryzykiem kredytowym
Selected Methods of Credit Risk Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 69-84
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Ocena zdolności kredytowej, Scoring, Polityka kredytowa banków
Bank credit, Credit risk, Risk management, Credit rating, Scoring, Credit policy of banks
Abstrakt
Kompleksowy proces zarządzania ryzykiem kredytowym wymaga rozpoznania i oceny działalności kredytowej banku, metod oceny ryzyka pojedynczego kredytu oraz metod oceny ryzyka całego portfela kredytowego. W odniesieniu do osób fizycznych banki najczęściej stosują metodę credit scoring, a także metody oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej uzależnioną tylko od dochodu potencjalnego kredytobiorcy. Do oceny ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych stosuje się metody klasyfikacji, dokonywane w oparciu o dwa niezależne kryteria: terminowość spłaty kapitału i odsetek oraz ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Do najczęściej stosowanych metod oceny wniosków kredytowych podmiotów gospodarczych w komercyjnych bankach polskich należą: metody opisowe i metody punktowe.

The article is devoted to the subject of credit risk management and methods of its estimation. According to the author, description and point methods are the most frequently used methods for the estimation of credit risk management in commercial banks. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabczan W., Niektóre przyczyny powstawania trudnych kredytów oraz ich koszty, "Bank i Kredyt", 1994, Nr 4.
  2. Grabczan W., Zapobieganie powstawaniu trudnych kredytów, "Bank i Kredyt", 1994, Nr 4-5.
  3. Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
  4. Kujawiak J., Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa USA i Kanady, "Bank i Kredyt", 1996, Nr 7-8.
  5. McMullen J. M., Ocena jakości aktywów - część III, "Bank", 1997, Nr 8, s. 34-35.
  6. Podręcznik procedur kredytowych Banku Pekao S. A., tom II, Ocena ryzyka kredytowego w kredytach detalicznych dla osób fizycznych, listopad 1998.
  7. Podręcznik ryzyka. Pożyczki dla osób fizycznych. Wagi systemu punktacji, 1995.
  8. Rose P. S., Commercial Bank Management: Producing and Selling Financial Services, wyd. 2, Richard D. Irwin, INC 1993, s. 181-188.
  9. Wiatr M. S., Wybrane mechanizmy redukcji indywidualnego ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", 1998, Nr 5,
  10. Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1995.
  11. Zarządzenie Nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu