BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszyk Anna
Tytuł
Metody scoringowe
Scoring Methods
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 55-67
Słowa kluczowe
Scoring, Ryzyko kredytowe, Ocena zdolności kredytowej, Programowanie matematyczne, Sieci neuronowe, Algorytmy genetyczne, Systemy ekspertowe
Scoring, Credit risk, Credit rating, Mathematical programming, Neural networks, Genetic algorithms, Expert systems
Abstrakt
Aby możliwie obiektywnie oszacować poziom ryzyka związanego z klientem banku prowadzącego działalność kredytową, wykorzystuje się metody scoringowe - statystyczne i niestatystyczne. Do lat 80-tych XX wieku jedynymi metodami stosowanymi w credit scoringu były metody statystyczne. Metody niestatystyczne są nowymi metodami, jednak rozwijają się dynamicznie. Należą do nich: programowanie matematyczne, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy eksperckie. Metody te są przedmiotem rozważań w artykule.

Scoring methods (statistic and non-statistic) are used in objective evaluation of risk connected with banks' clients, which are into credit business. Non-statistic methods are new and they have dynamic development. In this article described non-statistic methods.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A Practical Solution for Doing More With Less; www.crfonline.org/orc/pdf/ref13.pdf
  2. Algorytmy genetyczne, http://sound.eti.pg.gda.pl/rekonstrukcja/algorytmy_genetyczne.html
  3. Bryant K., The Integration of Qualitative Factors into Expert Systems for Evaluating Agricultural Loans, Griffith University, Brisbane, Australia, s. 112-113.
  4. Coats P. K., Improving Portfolios with Expert Systems, "The Journal of Commercial Bank Lending", 1998, 71(1), s. 35-41.
  5. Dorsey R. E., Edmister R. O., Johnson J. D., Bankruptcy Prediction Using Artificial Neural Systems, The University of Mississippi School of Business, s. 6.
  6. Expert Systems or Intelligent Knowledge Based Systems, Introduction to AI, Week 3; www.geog.leeds.ac.uk/courses/level3/geog3110/week3.ppt
  7. Kulawik J., Modele..., "Bank i Kredyt", 07-08/1996, s. 75.
  8. Mierzejewski P., Metoda scoringowa, Bank, 01/2001, s. 79-81.
  9. O algorytmach genetycznych, http://www.alife.pl/pg/
  10. Sieci neuronowe - Elementarz, http://www.free.of.pl/neuron/elem/elem.htm
  11. Thomas L. C., A Survey of Credit and Behavioural Scoring; Forecasting financial risk of lending to consumers, University of Edinburgh, UK, Credit Research Centre Working Papers No 99/2, s. 64-65.
  12. Thomas L. C., Edelman D. B., Crook J. N., Credit Scoring and Its Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 2002, s. 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu