BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kośko Monika (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Tytuł
Informacja w społeczeństwie XXI wieku : gospodarka elektroniczna Info XXI'2006
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 139-148, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Procesy Markowa, Model wektorowej autoregresji, Estymacja, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki
Markov process, Vector Autoregression Model (VAR), Estimation, Macroeconomic modelling of economy
Abstrakt
Opisano i zanalizowano zależności pomiędzy wybranymi wielkościami makroekonomicznymi polskiej gospodarki (podaży pieniądza, inflacji, produkcji sprzedanej przemysłu), za pomocą przełącznikowego modelu VAR.

Relations between chosen macroeconomic values of the Polish economy (money supply, inflation, sold industrial production) were described and analyzed, with the switch VAR model. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro R. J., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  2. Hamilton J.D., W New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Busines Cycle, "Econometrica" 1989 ,vol. 57.
  3. Engle R.F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica" 1982, vol. 50.
  4. Clements M.P., Krolzig H.-M., A comparison of the forecast performance of Markov-switching and threshold autoregressive models of US GNP, "Econometrics Journal" 1998, C47-C75.
  5. Dempster A.P., Laird N.M., Rubin D.B., Maximum Likelihood from incomplete data via the EM Algorithm, "Journal of the Royal Statistical Society" 1977, vol. 39, s. 1-38.
  6. Kim C. J., Nelson C.R., State-Space Models with Regime Switching, The MIT Press, London 1999.
  7. Koskinen L., Pukkila T., An Application of the Vector Autoregressive Model with a Markov Regime to Inflation Rates, 1995, źródła internetowe.
  8. Krolzig H.-M., Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis, Berlin: Springer 1997.
  9. Krolzig H.-M., Econometric Modelling of Markov_Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox, Institute for Economics and Statistics, Oxford 1998.
  10. Krolzig H.-M., Toro J., A new approach to the analysis of shocks and the cycle in a model of output and employment, "Working paper eco 99/30", EUI, Florence 1998.
  11. Podgórska M., Łańcuch Markowa w teorii i zastosowaniach, SGH, Warszawa 2002.
  12. Stawicki J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynków kapitałowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu