- Autor
- Pisula Tomasz
- Tytuł
- Ocena ryzyka upadłości spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli strukturalnych
Risk Assessment of Stock Companies Insolvency with the Use of Structural Models - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 386-393, rys., bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Słowa kluczowe
- Spółki giełdowe, Modele strukturalne, Upadłość przedsiębiorstwa, Ocena ryzyka
Stock market companies, Structural models, Enterprise bankruptcy, Risk assessment - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Artykuł jest próbą przedstawienia praktycznych aspektów strukturalnego podejścia do zagadnień oceny ryzyka upadłości polskich spółek giełdowych na przykładzie 12 spółek notowanych na GPW w Warszawie z regionu Podkarpacia. (fragment wstępu)
In efficient investment in the securities of quoted stock companies a very important role for investors is played by information concerning the potential risk of insolvency for those companies where investors has already invested their financial assets. During the assessment of the risk insolvency very useful can be estimates for the probability of the potential insolvency of stock companies obtained by means of so-called structural models which are successfully applied during the assessment of credit risk. In the paper the practical aspects of structural approach for the issues of risk estimate of stock companies insolvency are featured with the use of some structural models exemplified by twelve companies from the Podkarpacie region. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Black F., Cox J., Valuing corporate securities: some effects of bond indenture provisions, "Journal of Finance" 1976 no 31.
- Crosbie P., Bohn J., Modeling default risk, Working Paper, Moody's KMV Corporation, New York 2003.
- Crouhy M., Galai D., Mark R., A comparative analysis of current credit risk models, "Journal of Banking & Finance" 2000 no 24.
- Finger C. (red.), CreditGrades(tm) technical document, RiskMetrics, New York 2002.
- Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy-pomiar i modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- Leland H., Toft K., Optimal capital structure, endogenous bankruptcy and the term structure of credit spreads, "Journal of Finance" 1996 no 50.
- Merton R., On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, "Journal of Finance" 1974 no 29.
- Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- pol
