BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Dominika
Tytuł
Zastosowanie kolektywnego modelu ryzyka oraz modelu GLM do kalkulacji rezerwy szkodowej
Implementation of Collective Risk Model and Generalized Linear Model for a Loss Reserve Calculation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 452-460, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Odszkodowania, Modele oceny ryzyka, Modele stochastyczne
Property insurance, Compensation, Risk assessment models, Stochastic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kalkulacja rezerwy może się odbywać na podstawie klasycznego modelu kolektywnego ryzyka przy dodatkowych założeniach, że zgromadzone dane są realizacjami zmiennych losowych, które mogą być opisane za pomocą modelu GLM. Obszerność opisu zastosowania modeli jest powodem ograniczenia pracy do przedstawienia kalkulacji wartości oczekiwanej przyszłych odszkodowań. (fragment wstępu)

This article describes an implementation of Generalized Linear Model and Collective Risk Model for a loss reserve calculation. A loss reserve is the main value calculated by actuaries. A process of calculating starts from building two data triangles. The first one contains the number of losses, the second one contains average values of losses. The data is presented in order by an accident year and by a development year. The article presents also an application of Fast Fourier Transform to calculate a loss distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kass R., Modem actuarial risk theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
  2. McCullagh P., Nelder J.A., Generalized linear models, Chapman & Hall, Cambridge 1999.
  3. Mildenhall S.A., Systematic relationship between minimum bias and Generalized Linear Model, PCAS 1999 vol. XXXVI.
  4. Wang S.S., Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms, PCAS 1998, vol. XXXV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu