BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Cezary (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Multicriteria Decision Aid under Uncertainty
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 63-81, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Teoria podejmowania decyzji, Modele podejmowania decyzji
Decision making, Decision making under uncertainty, Decision making theory, Decision-making models
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oznacza, że w pewnych sytuacjach osoba nie posiada informacji, które właściwie opisują, stosują się albo przewidują system, jego zachowanie albo inne cechy, w sposób deterministyczny i liczbowy. Stąd niepewność jest powiązana ze stanem ludzkiego umysłu oznaczającym brak kompletnej wiedzy o czymś. W artykule autor rozważa "tradycyjnie zrozumienie" problemu pozdejmowania decyzji w warunkach niepewności i dlatego zakłada, że prawdopodobieństwa stanów natury nie są znane. Określony zbiór alternatyw i określony zbiór scenariuszy zostały wybrane w celu oceniania alternatyw. Zaproponowany został związek dominacji dla typu problemu rozważonego w artykule - związek ten umożliwia określenie optymalnego i wydajnego rozwiązania. Następnie zostały przedstawione trzy procedury wspierania decyzji: procedura hierarchiczna i częściowo hierarchiczna, procedura podejmowania decyzji na podstawie funkcji odległości i interaktywna wielokryterialna procedura wspomagania decyzji. Każda metoda została zilustrowana prostym przykładem liczbowym. (AT)

Decision making under uncertainty implies that in certain situations a person does not have the information which adequately describes, prescribes or predicts a system, its behaviour or other characteristics, deterministically and numerically. Thus uncertainty is related to a state of the human mind, i.e. lack of complete knowledge about something. In the paper the author considers the "traditionally understood" problem of decision making under uncertainty and therefore he assumes that the probabilities of the states of nature are not known. A discrete set of alternatives and a discrete set of scenarios have been selected for the purpose of evaluating alternatives. A dominance relation for the type of problem considered in the paper is proposed. This relation enables us to define the optimal solution and an efficient one. Next, three decision aiding procedures arc introduced: the hierarchy and quasi-hierarchy procedure, decision aiding on the basis of distance function procedure, and interactive multicriteria decision aiding procedure. Each method is illustrated by a simple numerical example.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bazerman M.H.: Judgment in Managerial Decision Making. John Wiley & Sons, New York 2002.
  2. Chang N.B., Wang S.: A Fuzzy Goal Programming Approach for the Optimal Planning of Metropolitan Solid Waste Management Systems. "European Journal of Operations Research" 1997, 99, pp. 303-321.
  3. Cook W.D, Kress M.A.: Multiple Criteria Decision Model with Ordinal Preference Data. "European Journal of Operations Research" 1991, 54, pp. 191-198.
  4. D'Avignon G.R.D, Vincke P.: An Outranking Method under Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 1988, 36, pp. 311-321.
  5. Fishburn P.C.: Foundations of Risk Measurement. 1. Risk or Probable Loss. "Management Science" 1984, 30, pp. 396-406.
  6. Goodwin P., Wright G.: Decision Analysis for Management Judgment. John Wiley &Sons, 1997.
  7. Goicoechea A., Hansen D.R. Duckstein L.: Multiobjective Decision Analysis with Engineering and Business Applications. John Wiley & Sons, New York 1982.
  8. Greco S., Matarazzo B., Slowinski R.: Rough Approximation of a Preference Relation by Dominance Relations. "European Journal of Operations Research" 1999, 1 17, pp. 63-83.
  9. Greco S., Matarazzo B., Slowinski R.: Rough Sets Theory for Multicriteria Decision Analysis. "European Journal of Operations Research" 2001, 129, pp. 1-47.
  10. JiaJ., Dyer J.S.: A Standard Measure of Risk and Risk-Value Models. "Management Science" 1996, 42, pp. 1691-1705.
  11. Kahnemann D., Tversky A.: Prospect Theory an Decision Analysis under Risk. "Econometrica" 1976, 47, pp. 263-291.
  12. Klir G.J.. Fogler T.A.: Fuzzy Sets. Uncertainty and Information. Prentice Hall, New Jersey 1988.
  13. Klein G., Moskowitz H., Ravindran A.: Interactive Multiobjective Optimization under Uncertainty. "Management Science" 1990, 36, pp. 58-75.
  14. Lahdhelma R., Salminen P.: Pseudo-Criteria versus Linear Utility Function in Stochastic Multi-Criteria Acceptability Analysis. "European Journal of Operations Research" 2002, 141, pp. 454-496.
  15. Martel J.M., and Zaras K.: Stochastic Dominance in Multicriterion Analysis under Risk. "Theory and Decision" 1995, 3, pp. 31-49.
  16. Millet I., Wedley W.C.: Modelling Risk and Uncertainty with the AHP. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2002, 11, pp. 97-107.
  17. Nijkamp P., Spronk J.: Interactive Multiple Goal Programming: An Evaluation and Some Results. In: Multiple Decision Making Theory and Application. Eds. G. Fandel, T. Gal. Springer Verlag, Berlin 1980, pp. 278-293.
  18. Pomerol J.C.: Scenario Development and Practical Decision Making under Uncertainty. "Decision Support Systems" 2001, 31, pp. 197-204.
  19. Rios lnsua D.: Sensitivity Analysis in Multi Objective Decision Making. Lecture Notes in Economic and Mathematical System, Vol. 347, Springer Verlag, lierlin 1990.
  20. Rosquist T.: Simulation and Multi-Attribute Utility Modeling of Life Cycle Profit. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2001, 10, pp. 205-218.
  21. Sarin R.K. and Weber M.: Risk-Value Models. "European Journal of Operations Research" 1993, 70. pp. 135-149.
  22. Stewart D.J.: Uncertainties in MCDA. In: Multi Criteria Decision Analysis. Ed. P. Greco. Springer Verlag, 2004.
  23. Uiii B.. Nadeau R.: PROMISE/scenarios: An Interactive Method for Multiobjective Stochastic Linear Programming under Partial Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2004, 155. pp. 361-372.
  24. Van der Heijden K.: Scenarios: The Art of Strategic Conversation. John Wiley & Sons. 1996.
  25. Watkins D.W. Jr., McKinney D.C., Lasdon L.S., Nielsen S.S.. Martin Q.W.: A Scenario-Based Stochastic Programming Model for Water Supplies from the Highland Lakes. "International Transactions in Operational Research" 2000, 7. pp. 211-230.
  26. Yilmaz M.R.: An Information-Expectation Framework for Decision under Uncertainty. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 1992, 1, 65-80.
  27. Zimmermann H.: An Application-Oriented View of Modeling Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2000, 122, pp. 190-198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu