BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania
Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 797, s. 129-141, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Teoria prognozy, Prognozowanie, Szeregi czasowe
Forecast theory, Forecasting, Time-series
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wrażliwości prognoz wygasłych budowanych z jednostkowym realnym wyprzedzeniem czasowym na dobór wartości początkowych w modelu Browna. Wnioski praktyczne zostały sformułowane na podstawie symulacyjnych oraz rzeczywistych szeregów czasowych o ustalonej długości, uwzględniających różne wartości początkowe wygładzonego szeregu czasowego. (fragment tekstu)

For Brown’s single exponential smoothing method, the author conducted a simulation analysis whose purpose was to test the impact of the choice of initial values on forecasting results. The simulation tests carried out for the established sample size (n = 20), and with changing distribution types and parameters, showed that the most accurate forecasts built for one period “ahead” are most frequently obtained when the arithmetic mean of all the observations of the analysed series are adopted as the first smoothed value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown R.G. [1959], Statistical Forecasting for Inventory Control, McGraw-Hill, New York.
  2. Lipieta A. [1998], Prognozowanie cen na giełdach towarowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, GUS, Warszawa.
  3. Malina A. [1994], Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 440, Kraków.
  4. Nowak E. [1998], Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  5. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [2005], red. M. Cieślak, wyd. 4 zm. i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa.
  7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu