BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rodzaje i własności pojedynczych opcji kupna
Types and Properties of Call Single Options
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 186-201, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Transakcje finansowe, Instrumenty finansowe, Rynek opcji, Opcja kupna
Financial transaction, Financial instruments, Options market, Call options
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szybsze tempo handlu i globalizacja transakcji finansowych wywołują zmienność warunków rynkowych, co z kolei powoduje wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W zarządzaniu ryzykiem opcje są atrakcyjnym instrumentem finansowym. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rodzajami opcji pojedynczych (binarne, o uwarunkowanej premii, z luką) oraz opisano współczynnik delta opcji pojedynczych.

The faster pace of the trade and financial transactions globalization increases the volatility of market conditions, which, in turn, causes the rise in the risk of running a business. Consequently, risk management is vital to corporate value management. In risk management options are an attractive financial instrument. The article presents the issues connected with single options: the types of the options, the payment function and functioning. The empirical data included in the article are concerned with pricing simulations of the single call options. Based on the selected single options on EUR currency the analysis of e single options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Briys E., Bellalah M., Mai H.M., de Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
  3. Dziawgo E., Opcje binarne, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, red. J. Stawicki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
  4. Hull C.J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.,1989.
  5. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
  6. Musiela M., Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modeling, Springer Verlag, Berlin 1997.
  7. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu