- Autor
- Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Tytuł
- Modele marketing timing w ocenie efektywności inwestycji OFE
Market Timing Models in Performance Evaluation of Pension Fund Investments - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 260-269, tab., bibliogr. 10 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Standardy prezentacji wyników, Fundusze emerytalne, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Badanie efektywności inwestycji
Results presentation standards, Pension funds, Open pension funds' investments, Research efficiency of investment - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania modeli marketing timing do oceny działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. (fragment tekstu)
Total return of pension funds published by the Financial Supervision Commission (KNF) is a controversial issue. Total return of a fund is an incomplete measure of the performance because it ignores risk. The paper presents the alternative measures - Market Timing Models.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
- Allen M.S., Zarządzanie firmą portfelową, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE, Wrocław 2003.
- Elton E.J., Graber M.J., Nowoczesna teoria portfelową i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Hagin R.L., Investment Management: Portfolio Diversification, Risk, and Timing - Fact and Fiction, John Wiley & Son, Haboken, New Jersey 2004.
- Henriksson R.D., Merton R.C., On market timing and investment performance. II statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981 vol. 54, s. 513-533.
- Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
- Merton R.C., On market timing and investment performance. An equilibrium theory of value for market forecasts, "The Journal of Business" July 1981 vol. 54, no. 3, s. 363-406.
- Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
- www.cfa.com.pl.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- pol
