BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modele marketing timing w ocenie efektywności inwestycji OFE
Market Timing Models in Performance Evaluation of Pension Fund Investments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 260-269, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Standardy prezentacji wyników, Badanie efektywności inwestycji
Pension funds, Open pension funds' investments, Results presentation standards, Research efficiency of investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania modeli marketing timing do oceny działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. (fragment tekstu)

Total return of pension funds published by the Financial Supervision Commission (KNF) is a controversial issue. Total return of a fund is an incomplete measure of the performance because it ignores risk. The paper presents the alternative measures - Market Timing Models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Allen M.S., Zarządzanie firmą portfelową, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE, Wrocław 2003.
  4. Elton E.J., Graber M.J., Nowoczesna teoria portfelową i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
  5. Hagin R.L., Investment Management: Portfolio Diversification, Risk, and Timing - Fact and Fiction, John Wiley & Son, Haboken, New Jersey 2004.
  6. Henriksson R.D., Merton R.C., On market timing and investment performance. II statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981 vol. 54, s. 513-533.
  7. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
  8. Merton R.C., On market timing and investment performance. An equilibrium theory of value for market forecasts, "The Journal of Business" July 1981 vol. 54, no. 3, s. 363-406.
  9. Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  10. www.cfa.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu