BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych
Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 415-425, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Kontrakty terminowe, Ryzyko kursowe, Strumienie pieniężne, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Financial instruments, Fixed-period contracts, Exchange risk, Cash flow, Hedge against the risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zostały omówione trzy rodzaje walutowych terminowych instrumentów finansowych, które służą do zabezpieczenia przed ryzykiem negatywnych zmian kursu walutowego strumienia przepływów pieniężnych: seria kontraktów forward outright, kontrakt par forward i kontrakt rolling par forward. (fragment tekstu)

The article presents structures and resulting from them, ways of implementing selected financial instruments (series of fx forwards, par forward, and rolling par forward), which allow to prevent cash flow streams from exchange rate risk. These financial structures show the easiest ways of hedging for a stream of future cash flows. Additionally selecting a particular financial instrument brings about various cash flows and creates an additional way of affecting a financial income in time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bachiller A., Par forward, http://my.dreamwiz.com/stoneq/products/par.htm, 18.01.2007a.
  2. Bachiller A., Rolling par forward, http://ciberconta.unizar.es/bolsa/rpf.htm, 18.01.2007b.
  3. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  4. Blake D., Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2nd ed., Chichester 2000.
  5. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H., Multinational Business Finance, Addison Wesley Longman, 9nd ed., Boston 2001.
  6. Luenberger D., Teoria inwestycji finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
  8. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2006.
  9. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  10. Smithson C.W., Smith C.W. Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  11. Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Tom 1, K.E. Liber, Warszawa 2003.
  12. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. Liber, wyd. 3, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu