- Autor
- Szanduła Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Tytuł
- Diagnozowanie i prognozowanie długości cykli nieregularnych
Diagnosing and Forecasting a Length of Irregular Cycles - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (24), 2009, nr 38, s. 60-71, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie
- Słowa kluczowe
- Wahania cykliczne, Prognozowanie, Procesy gospodarcze, Wahania koniunkturalne
Cyclical fluctuations, Forecasting, Economic process, Business fluctuations - Uwagi
- summ., streszcz.
- Abstrakt
- Artykuł przedstawia procedurę wykrywania i prognozowania długości cykli nieregularnych. Do identyfikacji występowania wahań cyklicznych proponuje się analizę R/S. Długość cyklu określana jest na podstawie odległości kolejnych maksimów lokalnych lub minimów lokalnych. W celu wyznaczenia prognozy długości cyklu proponuje się potraktować szereg długości cykli jako realizację pewnego nieznanego procesu stochastycznego. Postępowanie takie umożliwia skorzystanie ze standardowych metod prognozowania szeregów czasowych. Procedurę zobrazowano na przykładzie szeregu generowanego oraz średnich miesięcznych indeksu S&P500. (abstrakt oryginalny)
The article shows the procedure of detecting and forecasting a length of irregular cycles. For the identification of cyclical fluctuations R/S analysis is proposed. The length of the cycle is measured on the basis of the distance of next local maxima or local minima. To make the forecast of the cycle length the author proposes to treat the series of cycles lengths as a realization of an unknown stochastic process. Such proceedings enable to take advantage of standard time series forecasting methods. The proposed procedure is depicted on the example of the computer generated data and monthly averages of the S&P500 index. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Akaike H., A new look at the statistical model identification, IEEE Transactions on Automatic Control no. 19(6), 1974.
- Andersson E., Bock D., Frisén M., Detection of turning points in business cycles, „Journal of Business Cycle Measurement and Analysis” 2004, no. l.
- Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, „Journal of Econometrics” 1986, no. 31.
- Hurst H.E., The long term storage capacity of reservoirs, Transactions of the American Society of Civil Engineers no. 116, 1951.
- Klemens V., The Hurst phenomenon: a puzzle?, Water Resources Research no. 10, 1974.
- McKenzie M.D., Non-periodic Australian stock market cycles: evidence from rescaled range analysis, „The Economic Record” 2001, no. 239.
- Neftci S., Optimal prediction of cyclical downturns, „Journal of Economic Dynamics and Control” 1982, no. 4.
- Peters E.E., Fractal Markets Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley and Sons, New York 1994.
- Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Sugiura N., Further analysis of the data by Akaike’s information criterion and the finite corrections, Communications in Statistics, Theory and Methods, A7, 1978.
- Zarnowitz V., Moore G.H., Sequential signals of recessions and recovery, „Journal of Business” 1982, no. 55.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
1507-3866 - Język
- pol
