BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pobłocka Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Szacowanie rezerwy szkód IBNR
IBNR Claims Reserves Estimate
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 117-131, tab.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Szkody, Szacowanie ryzyka, Metodologia badań
Insurances, Damages, Risk estimating, Research methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione zostaną trzy deterministyczne modele szkód. Pierwsze dwa modele, to znane i bardzo popularne modele w krajach Unii Europejskiej: Chain-Ladder (CL) oraz Bornhuettera-Fergusona (BF), dlatego będą krótko opisane. Trzeci model nadwyżki szkodowej (EL) jest mało popularny, chociaż został wprowadzony przez R. Schniepera w 1999 r., dla niego przedstawione zostaną estymatory rezerwy IBNR i współczynnika szkodowości finansowej wraz ze średnimi błędami szacunków. W drugiej części zaprezentowany zostanie praktyczny przykład zastosowania modelu do oszacowania rezerwy IBNR z tytułu szkód w umowach reasekuracji nadwyżki szkody. W ostatniej części pracy przedstawione zostanie porównanie wyników z przykładu, dokonane zostanie podsumowanie i przedstawione zostaną wnioski końcowe. (fragment tekstu)

In his article three deterministic models for IBNR claims are presented. The first model is Chain Ladder, the second is Bornhuetter'a-Ferguson'a and the third is excess of loss cover. Estimators for the loss reserves with their approximations to the mean square error for the presented third model are produced. All presented models are illustrated by practical application to the pricing of the casualty excess of loss cover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus-Hacura M., Metody Bayesowskie szacowania rezerwy szkodowej, Prace Naukowe nr 1108, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 286-292.
  2. Bomhuetter R. L., Ferguson R. E., The Actuary and IBNR, Proceedings of the Casualty Actuarial Sociaty LIX, 1972, s. 181-195.
  3. Schnieper R., Separating true IBNR and IBNER claims, w: A Pragmatic IBNR Metod, XXI ASTIN 2002, s. 111-127.
  4. Wieteska S., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń. Teoria i praktyka, Brantą Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004 r., s. 94-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu