- Autor
- Echaust Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
- Tytuł
- Hipoteczne instrumenty pochodne na tle kryzysu kredytów subprime w USA
- Źródło
- Bank i Kredyt, (dodatek) - Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, 2010, nr 3, 18 s., schematy, wykr., bibliogr. 13 poz.
- Słowa kluczowe
- Kryzys finansowy, Kredyt subprime, Instrumenty pochodne, Kredyt hipoteczny, Sekurytyzacja aktywów, Rynek instrumentów pochodnych, Ryzyko inwestycyjne
Financial crisis, Subprime loan, Derivatives, Mortgage credit, Asset securitisation, Derivatives market, Investment risk - Abstrakt
- Celem artykułu jest prezentacja hipotecznych instrumentów pochodnych. Omówiono takie zagadnienia jak: sekurytyzacja kredytu hipotecznego, rozwój rynku hipotecznych instrumentów pochodnych, ryzyko inwestowania w hipoteczne instrumenty pochodne. Przedstawiono klasyfikację hipotecznych instrumentów pochodnych MBS (Mortgage Backed Securities), najprostszy instrument pochodny z rodziny MBS: pass-through MBS (PC) oraz instrumenty CMO (collateralized mortgage-obligation).
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Carbó V.S., Rodriguez F.F. [2010), The Relationship between Mortgage Markets and House Prices: Does Financial Instability Make the Difference?, Working Paper, 10-02, Federal Reserve Bank of Atlanta, February.
- Crawford G., Sen B. (2002), Instrumenty pochodne, narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wyd. Liber, Warszawa.
- Dwight M.J. (2008), The U.S. Subprime Morgage Crisis:lssues Raised and Lessons Learned, Working Paper, 28, Commision on Growth and Development, Washington.
- Fabozzi FJ. (1995), The Handbook of mortgage-backed securities, Probus Publishing, Chicago.
- Jajuga K., red., (2007), Zarządzanie ryzkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Jorion R (2003), Financial Risk Manager - handbook, Wiley, New Jersey.
- Kulason B. (2001), An introduction to CMO cashflow structures, Salomon Smith Barney, New York.
- Nowakowski J., Santarek A. (2000), Sekurytyzacja na świecie i w Polsce, Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 12, SGH, Warszawa.
- Półtorak B. (2007), Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, CeDeWu, Warszawa.
- Vink D., Thibeault A.E. (2008), ABS, MBS and CDO compared: an empirical analysis, Journal of Structured Finance, August, 27-45.
- Waszkiewicz A. (2004), Papierowe bogactwo sekurytyzacji, Bank i Kredyt, 4, 16-30.
- Weaver K. (2008), Global Securitisation and Structured Finance, Deutsche Bank, London.
- Zaleska M., Jurowski A. (2008), Przyczyny i skutki kryzysu w USA, www.bankier.pl.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
