- Autor
- Stelmach Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Tytuł
- Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji do prognozowania kursu walutowego
An Application of the Vector Autoregression Model to Exchange Rate Forecasting - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (25), 2009, nr 65, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Zastosowanie metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Model wektorowej autoregresji, Kurs walutowy, Prognozowanie kursów walut, Prognozowanie
Vector Autoregression Model (VAR), Exchange rates, Exchange rates forecasting, Forecasting - Uwagi
- summ., streszcz.
- Abstrakt
- Prognozowanie kursów walutowych należy do trudnych, a jednocześnie bardzo ważnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę opracowania prognoz kursu walutowego EUR/PLN na podstawie dynamicznego modelu wektorowej autoregresji. Uzyskane wyniki przemawiają na rzecz aprecjacji polskiej waluty w stosunku do euro w przyjętym okresie prognozy. (abstrakt oryginalny)
Exchange rate forecasting belongs to the most difficult and, at the same time, the most important economic questions. In this paper we estimate and examine dynamic vector autoregression model in order to calculate exchange rate forecasts for EUR/PLN rate. The results of empirical analysis indicate that one can expect an appreciation of Polish currency in the nearest future. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
- Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
- Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
- Clements M., Hendry D., Forecasting in cointegrated systems, “Journal of Applied Econometrics” 1995, vol. 10, s. 127-146.
- Dickey D.A., Fuller W.A., Distribution of the estimators for autoregressive time series with unit root, “Journal of the American Statistical Association” 1979, vol. 74, s. 427-431.
- Engle R., Yoo B., Forecasting and testing in co-integrated systems, “Journal of Econometrics 1987”, vol. 35(1), s. 143-159.
- Faust J., Leeper E., When do long-run identifying restrictions give reliable results, “Journal of Business and Economic Statistics” 1997, vol. 15 (3), s. 345-353.
- Hoffman D., Rasche R., Assessing forecast performance in a cointegrated system, “Journal of Applied Econometrics” 1996, vol. 11 (5), s. 495-517.
- MacKinnon J., Haug A., Michelis L., Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration, “Journal of Applied Econometrics” 1999, vol. 14 (5), s. 563-577.
- Naka A., Tufte D., Examining impulse response functions in cointegrated systems, “Applied Economics” 1997, vol. 29 (12), s. 1593-1603.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
1507-3866 - Język
- pol
