BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Homa Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wpływ bazowej stopy procentowej na rozkład procesu zagregowanej wypłaty w ubezpieczeniach na życie
Distribution Function of Total Accumulated Payments in Life Insurance Depending on Interest Rate
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (25), 2009, nr 65, s. 237-247, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Wycena, Ubezpieczenia indywidualne, Stopa procentowa, Ocena ryzyka, Ryzyko w ubezpieczeniach
Life insurance, Valuation, Individual insurance, Interest rate, Risk assessment, Insurance risk
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka i obejmuje m.in. wycenę portfela i analizę jego szkodowości. Firma ubezpieczeniowa dokonuje wyceny ubezpieczeń przy tzw. bazowej stopie oprocentowania. Podstawą prawidłowej wyceny jest zbadanie procesu zagregowanej wypłaty, który obejmuje wszystkie świadczenia wynikające z zawartych umów. W pracy zbadano wpływ stopy procentowej na rozkład procesu wypłat. Aby ten cel osiągnąć, w artykule określono rozkład skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu i przedstawiono postać rekurencyjną dystrybuanty procesu skumulowanych świadczeń (zagregowanej wypłaty). Znajomość rozkładu zagregowanej wypłaty z portfela pozwala ubezpieczycielowi dokonać poprawnej wyceny ubezpieczenia i oceny jego ryzykowności w zależności od przyjętej stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)

Insurance activity are connected with finance risk including among other things: valuation of payments stream and analysis of “riskness”. Insurer assumes some interest rate and must to value total payments stream and accumulated expenses connected with insurance and calculate the net insurance premium. Therefore the essence of my work is the discussion on distribution of total accumulated payments and depending on interest rate. Knowledge of this permits to describe and estimate the “riskness” of insurance contract and minimize financial risk connected with change of interest rate. This is also the basis for further analysis of the insurance portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
  2. Habermann S., Pitaco E., Actuarial models for disability insurance Chapman&Hall/CRC, London 1999.
  3. Hoem J.M., Markov chain models in life insurance, „Blätter der deutschen gesellschaft für versicherungsmathematik” 1972, 9, s. 91-107.
  4. Hoem J.M., Aalen O.O., Actuarial values of payment streams, „Scandinavian Actuarial Journal” 1978, s. 38-47.
  5. Homa M., Rozkład procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym wieloopcyjnym ubezpieczeniu na życie, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108, AE, Wrocław 2006, s. 352-368.
  6. Norberg R., On probability distributions of present values in life insurance, „Insurance: Mathematics&Economics” 1996, 18, s. 35-42.
  7. Norberg R., A time-continuous Markov chain interest model with applications to insurance, „Applied Stochastic Models and Data Analysis” 1995, 11, s. 245-256.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu