BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metody analizy ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz portfela kredytowego
Methods of Analysing Risk of Single Loan Agreement and Credit Portfolio
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 155-165, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka kredytowego, Umowa kredytowa, Portfel kredytowy, Ryzyko kredytowe, Drzewo decyzyjne
Credit risk analysis, Credit agreement, Credit portfolio, Credit risk, Decision tree
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metody służące do usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym można podzielić na dwie klasy: związane z oceną ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz z określeniem ryzyka całego portfela kredytowego. Pierwsza z nich doczekała się większej liczby opracowań oraz zastosowań praktycznych. Druga klasa metod jest wciąż przedmiotem niezwykle intensywnych badań. Potrzeba analizy portfela ryzyka kredytowego wypływa z samej natury banku jako instytucji do transformacji ryzyka. Do metod zajmujących się analizą portfela ryzyka kredytowego należą metoda segmentacji oraz w jej ramach metoda wskaźnikowa. Coraz większego znaczenia nabiera także dywersyfikacja, która jest uznawana za metodę ograniczającą ryzyko portfela. Wśród metod oceny pojedynczej umowy kredytowej coraz powszechniej stosowane w praktyce są: analiza dyskryminacyjna, model probitowy i logitowy, a także modele oparte na drzewach decyzyjnych, najbliższym sąsiedztwie oraz sieciach neuronowych. Proponowany temat artykułu byłby próbą prezentacji dotychczasowego dorobku nauki oraz praktyki w zakresie metod statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem pojedynczej umowy kredytowej i portfela kredytowego. (abstrakt oryginalny)

Methods used in credit risk management may be divided into two categories, those dealing with one loan and those dealing with credit portfolio. The first one is more thoroughly investigated in literature. Methods of assessing portfolio risk include the segmentation method as well as portfolio diversification. Single loan agreement is more and more often assessed with the use of discrimination analysis, probit and logit models as well as models based on decision trees, nearest neighbourhood and neural networks. The paper is an attempt of reviewing of what has been done in the subject of applying statistical methods of risk management of single loan agreement and credit portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys G, (1996), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa.
  2. Heropolitańska J., Borowska E. (1993), Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger S.A., Warszawa.
  3. Jaworski W. L. (red.) (1999), Banki polskie u progu XXI wieku, Poltex, Warszawa.
  4. Jaworski W. L. (red.) (1998), Współczesny bank, Poltex, Warszawa.
  5. Kolonko I. (1980), Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowanie w ekonomii, PWN, Warszawa.
  6. Krzyśko M. (1990), Analiza dyskryminacyjna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  7. Кuгуłek W. (2000), Credit scoring - podejście statystyczne, "Bank i Kredyt", 6.
  8. Welfe A. (red.) (2001), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6732
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu