BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego
Application of Insurer's Ruin Model to Assessment of Company's Risk
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 167-175, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ryzyko w ubezpieczeniach, Instytucje ubezpieczeniowe
Insurance company, Insurance risk, Insurance institute
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Towarzystwo ubezpieczeniowe jest firmą szczególnie narażoną na straty ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Dlatego warunkiem koniecznym wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego jest między innymi przewidywanie przyszłych strat. Probabilistyczny model ruiny ubezpieczyciela pozwala oceniać ryzyko związane z działalnością ubezpieczeniową. W referacie porównano dwie metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela: Cramera-Lundberga oraz Panjera, przy różnych założeniach początkowych co do stanu rezerw ubezpieczyciela i wysokości dodatku bezpieczeństwa składek. (abstrakt oryginalny)

Insurance company is particularly exposed to losses due to its specific activity. Therefore, the necessary condition for company's solvency is forecasting possible future losses. The probabilistic model of insurer's ruin allows to assess insurance risk. In the paper two methods of estimating insurer's ruin probability are compared (Cramer-Lundberg method and Panjero method) with different assumptions concerning insurer's initial reserves and additional safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D., Nesbitt C. (1986), Actuarial Mathematics, "Society of Actuaries", Itasca.
  2. Daykin C. D., Pentiäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
  3. Dickson D. C. M. (1991), The Probability of Ultimate Ruin with a Variable Premium Loading - a Special Case, "Scandinavian Actuarial Journal", 1, 75-86.
  4. Domański Cz., Pruska К. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6723
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu