BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Tadeusz (Wrocław University of Economics, Poland), Borowicz Filip (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
On Robust Inference for the Cox Model - the Coxrobust Package
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 216, s. 31-37, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Model proporcjonalnego hazardu Coxa, Pakiet statystyczny, Odporne metody statystyczne, Metoda Monte Carlo
Cox proportional hazard model, Statistical package, Robust statistical methods, Monte Carlo method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Cox'a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox'a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox'a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego. (abstrakt oryginalny)

A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski T. (1989), On sensitivity of Cox's estimator, Statistics and Decisions. 7, 215-228.
  2. Bednarski T. (1993), Robust estimation in Cox's regression model, Scandinavian Journal of Statistics 20,213-225.
  3. Bednarski T., Mocarska E. (2006), On robust model selection within the Cox model, Econometrics Journal, Vol. 9, Issue 2, 279-290.
  4. Breslow N.E. (1974), Covariance analysis of censored survival data, Biometrics 30, 579-594.
  5. Cox D. (1975), Partial likelihood, Biometrika 62(2), 269-276.
  6. Cox, D.R. (1972), Regression models and life tables, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 34, 187-220.
  7. Grzegorek K. (1993), On robust estimation of baseline hazard under the Cox model and via Fréchet differentiability. Preprint of the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, 518.
  8. Krug В. (1998), Robust Estimation in Selected Additive Models, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, PhD thesis.
  9. Lin D.Y. (1991), Goodness-of-fit analysis for the Cox regression model based on a class of parameter estimators, J. Amer. Statist. Assoc 86, 725-729.
  10. Minder Ch. and Bednarski T. (1996), A robust method for proportional hazards regression, Statistics in Medicine 15, 1033-1047.
  11. Reid N. and Crépeau H. (1985), Influence functions for proportional hazards regression, Biometrika 72, 1-9.
  12. Samuels S. (1978), Robustness for survival estimators, Unpublished Ph.D. thesis. Dept. of Biostatistics, Univ. of Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu