BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Analiza modeli alokacji portfela inwestycji OFE w Polsce
Analysis of Allocation Models of Investment Portfolio in the Pension Funds in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 597-607, tab.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Polityka inwestycyjna, Badania naukowe, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Investment portfolio, Pension funds, Open-ended investment companies, Investment policy, Scientific research, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja oraz analiza zróżnicowania modeli alokacji portfela inwestycji otwartych funduszy emerytalnych prowadzących działalność w Polsce w latach 1999-2006. (fragment tekstu)

Decisions concerning the choice of kinds of investment assets and determination of proportions of the investment portfolio belong to key elements of investment process in the pension funds. Allocation of assets in the pension funds is the distribution of purpose of its investment policy on the structure of investment portfolio. In the paper the author makes an attempt to identify and analyse diversification of models of allocation of investments portfolio in the pension funds in Poland in 1999-2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blake D., Pension schemes as options on pension fund assets: implications for pension fund management, "Journal of Insurance: Mathematics & Economics" 1998, Vol. 23, s. 263-286.
  2. Bodie Z., On the Risk of Stocks in the Long Run, "Financial Analysts Journal" 1995, Vol. 51, nr 3 May/June, s. 18-22.
  3. Bodie Z., Shortfall Risk and Pension Fund Asset Management, "Financial Analysts Journal" 1991, May/June, s. 58.
  4. Dickinson G., Principles for Investment Regulation of Pension Funds and Life ksurance Companies, w. Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies, OECD, Book 2, 2001.
  5. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Irrational Optimism, "Financial Analysts Journal" 2004, January/February, s. 15-25.
  6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  7. Jajuga K., James Tobin a rozwój ekonomii i finansów, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. T. Jajuga, W. Pluta, Wyd. AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 965, Wrocław 2002, s. 33-38.
  8. Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Valor, Łódź 1999, s. 203.
  9. Leibowitz M.L., Pension Asset Allocation through Surplus Management, "Financial Analysts Journal" 1987, March/April, s. 29-40.
  10. Ostrowska K., OFE muszą mieć więcej możliwości, "Rzeczpospolita" 12.03.2008.
  11. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., K. Zając, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  12. Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych, Zeszyty BRE Bank - CASE 2004, nr 74.
  13. Reilly F., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1, WN PWN, Warszawa 2001, s. 66.
  14. Urwin R., Breban S.J., Hodgson T.M., A. Hunt, Risk Budgeting in Pension Investment, "British Actuarial Journal" 2001, III, 7, s. 319-364.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu