BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piłatowska Mariola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego
Information Criteria in Model Selection
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 10, s. 25-37, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modele ekonometryczne, Prognozowanie
Econometrics, Econometric models, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie klasycznego kryterium informacyjnego Akaike’a oraz jego wariantów (praktycznie nieznanych w literaturze polskiej) w procedurze selekcji modelu ekonometrycznego, a także porównanie zachowania się w prognozowaniu alternatywnych modeli otrzymanych z zastosowaniem tradycyjnego podejścia opartego na testowaniu hipotez statystycznych i podejścia bazującego na kryteriach informacyjnych. Określono pojęcie informacji Kullbacka-Leiblera będące podstawą konstrukcji kryterium informacyjnego Akaike’a. Następnie przedstawiono kryterium Akaike’a wraz z jego wariantami.(fragment tekstu)

The paper examines the selection of the best approximating model from a set of candidate models. The focus is on model selection based on information theory, which is more often recommended because hypothesis testing-based methods (popular in many computer software packages) are regarded as a poor basis for model selection. The modification of Akaike's information criteria, which have not been addressed by Polish researshers, is presented. The use of the modified information criterion yields not one but several plausible models. Our comparison of a traditional testing-based approach and an information criteria-based approach for selecting a model is illustrated with generated and empirical data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Akaike H. [1973], Information Theory as an Extension of the Maximum Likelihood Principle [vv:| B.N. Petrov, F. Csaki, Second International Symposium on Information Theory, Akademia Kiado, Budapest.
  2. Akaike H. [1983], Information Measures and Model Selection, "International Statistical Institute", vol. 44.
  3. Bhatti M.I., Al-Shanfari H., Hossain M.Z. [2006], Econometric Analysis of Model Selection and Model Testing, Ashgate, Aldershot, U.K.
  4. Burnham K.P., Anderson D.R. [2002], Model Selection and Multimodel Inference, Springer, New York.
  5. Chatfield C. [2000], Time-series Forecasting, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-London New York-Washington, D.C.
  6. Granger C.W.J., King M.L., White H. [1995], Comments on Testing Economic Theories and the Use of Model Selection Criteria, "Journal of Econometrics", vol. 67.
  7. Linhart H. [1988], A Test Whether Two AIC's Differ Significantly, "South African Statistical Journal", vol. 22.
  8. Sugiura N. [1978], Further Analysis of the Data by Akaike's Information Criterion and the Finite Corrections, "Communications in Statistics, Theory and Methods", A7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu