BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria, Lawędziak Bartosz, Szkutnik Włodzimierz, Wolny-Dominiak Alicja, Zakrzewska-Derylak Barbara
Tytuł
Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, 243 s., rys., tab., bibliogr. s. 235-243
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko gospodarcze, Ryzyko bankowe, Ryzyko w ubezpieczeniach, Ryzyko społeczne, Ubezpieczenia, Przegląd literatury
Risk, Risk management, Economic exposure, Banking risk, Insurance risk, Social risk, Insurances, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono klasyczne formy zabezpieczeń ryzyka wynikającego z zobowiązań pojawiających się w działalności gospodarczej. Omówiono sekurytyzację ryzyka ubezpieczeniowego i formy transakcji sekurytyzacyjnych, a następnie modelowe wykorzystanie instrumentów pochodnych w aspekcie sekurytyzacji ryzyka ekonomicznego, procedurę symulacyjną w procesie taryfikacji a priori oraz miary ryzyka ubezpieczeniowego. Poruszono problematykę zabezpieczenia ryzyka starości zawężając ją do ryzyka społecznego. Dokonano wprowadzenia w zakres zagadnień ryzyka ubezpieczeniowego uwzględniających wyniki ocen ekspertów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson D., Feldblum S., Modlin C, Schirmacher D., Schirmacher E., Thandi N. (2007), A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, A Foundation for Theory, Interpretation and Application, www.wats-onwyatt.com.
  2. Andrzejuk B., Heropolitańska 1. (2000), Gwarancje, poręczenia, owale i akredytywy stand-by. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  3. Atanasow F. (2000), Faktoring - aspekty prawne obrotu wierzytelnościami i zasady współpracy z faktorem, http://frr.com.pl/monitor/atansowl9.html.
  4. Artzner F., Delbaen F., Eber J-M., Heath D. (1999), Koherent Measures of Risk, Mathematical Finance 9.
  5. Bailey R.A., LeRoy J.S. (1960), Two Studies in Automobile Insurance Rate-making, PCAS XLVII.
  6. Balcerowicz-Szkutnik M. (2005), Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice.
  7. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Wolny A. (2006), Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, nr 1112, AE, Wrocław.
  8. Balcerowicz-Szkutnik M. (2007), Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w wybranych krajach UE. W: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe nr 1176, AE, Wrocław.
  9. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W. (2007), Mierniki oceny lat życia w stanie pełnosprawnym, Ryzyko i prognozy gospodarcze, SWSZ, Katowice.
  10. Barszczyńska M., Bogdanowicz E., Chudy Ł., Karzyński M., Konieczny R., Krawczyk M., Mirkiewicz M., Ordak A., Rataj C., Sasim M., Siudak M., Sztobryn M. (2002), Zagrożenia naturalne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne, Warszawa.
  11. Baczyk M. (1991), Problem regulacji prawnej zabezpieczeń w prawie polskim, Bank i Kredyt, nr 11.
  12. Bączyk M. (1994), Poręczenie BGK z budżetowego funduszu poręczeń kredytowych, Prawo Bankowe, nr 2.
  13. Bieniek G. (1992), Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych, cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 12.
  14. Bobula A. (2000), Należności i zobowiązania w biznesie, Rachunkowość, nr 12.
  15. Borkowski T., Jędrasiak R., Troicka-Sosińska R. (2001), Prawo wekslowe w praktyce, C.H. Beck, Warszawa.
  16. Berliner B. (2006), A Risk Measure Alternative to The Variance, Astin Bulletin.
  17. Bhattacharya A.K., Dandapani K., Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy. W: F.J. Bijak W., Podgórska M., Utkin J. (1994), Matematyka Finansowa, Bizant, Warszawa.
  18. Bolcsławski L. (1997), Prognoza gospodarstw domowych 1996-2020, GUS Warszawa.
  19. Borch K. (1962), Equilibrium in a Reinsurance Market, "Econometrica", Vol. 30.
  20. Borek M. (2001), Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, "Bank" luty.
  21. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., NesbittC.J. (1986), Actuarial Mathematics. Itasca, Illinoi The Society of Actuaries.
  22. Brown R.J. (1988), Minimum Bias with Generalized Linear Models, PCAS LXXV.
  23. Buhlman H. (1970), Mathematical Methods in Risk Theory, Springer Verlag, Berlin.
  24. Cao M., Li A., Wei J. (2003), Weather Derivatives: A New Class of Financial Instruments, Working Paper, York University.
  25. Carpenter M., Miller J. (1979), A Reliable Framework for Monitoring Accounts Recevoble, Financial Management.
  26. Chudzik R. (1993), Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska, Bank i Kredyt, nr 1.
  27. Crane G. (1994), Factoring is Overcoming Negative Perceptions, Minneapolis - St. Paul City Business z 10 czerwca 1994.
  28. Chenczke T.P. (1993), Sekurytyzacja - sposób na rozwiązanie problemów płynności, Bank, marzec.
  29. Cieślak M. (red.) (1992), Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa.
  30. Cummins D., Doherty N., Lo A. (2002), Can Insurers Pay for "The Big One"? Measuring the Capacity of an Insurance Market to Respond to Catastrophic Losses, "Journal of Banking and Finance", Vol. 22 (2).
  31. Cummins D., Weiss M. (2000), The Global Market for Reinsurance, Consolidation, Capacity, and Efficiency. W: Litan R.E., Santomero A. (red.), Wharton Papers on Financial Services, The Brookings Institution, Washington.
  32. Dawidziuk J. (2002), Bilans otwarcia, Las Polski, nr 2.
  33. Dionne C, Doherty N. (1993), Insurance with Undiversifiable Risk, "Journal of Risk and Uncertainty", Vol. 6.
  34. Dittmann P. (2003), Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Metody i ich zastosowania, Oficyna Wydawnicza Kraków.
  35. Doherty N. (1991), The Design of Insurance Contracts when Liability Rules are Unstable, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 58.
  36. Doherty N. (1997), Financial Innovation in the Management of Catastrophe Risk, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 10 (3).
  37. Doherty N., Schlesinger H. (1983), Optimal Insurance in Incomplete Markets, "Journal of Political Economy", Vol. 91.
  38. Doherty N., Schlesinger II. (2002), Insurance Contracts and Securitization, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 69.
  39. Downs D.H. (1997), Monitoring, Ownership, and Risk-Taking, the Impact of Guaranty Funds. The Journal of Risk Insurance, Vol. 66, No. 3, s. 477-497.
  40. Dziembała L., Frąckiewicz L. (1994), Pojęcie ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. W: Społeczeństwo a ryzyko, Warszawa.
  41. Fabozzi, Konishi A. (1998), Zarządzanie aktywami i pasywami, Warszawa, ZBP.
  42. Fishburn P.C. (1964), Decision and Value Theory, New York, Wiley.
  43. Fisz M. (1969), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
  44. Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, Studia Demograficzne, z. 2 (142).
  45. Froot K. (2001), The Market for Catastrophe Risk, a Clinical Examination, "Journal of Financial Economics", Vol. 60.
  46. Fu L., Moncher R.B. (2004), Severity Distributions for GLMs, Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo simulations, Casualty Actuarial Society Discussion Paper, Program Casualty Actuarial Society - Arlington, Virginia.
  47. Fu L., Wu Ch.P. (2007), General Iteration Algorithms for Classification Rate-making, "Variance Journal", Vol. 1(2).
  48. Golinowska S. (2000), Polityka społeczna. Koncepcje-instytucje-koszty, Warszawa.
  49. Heilpern St. {99K),Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym, AE, Wrocław.
  50. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozio P. (2000), Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki (cesja, faktoring, dyskonto, forfating, sprzedaż publiczna i niepubliczna, Twigger, Warszawa.
  51. Heropolitańska I., Borowska E. (1993), Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger SA, Warszawa.
  52. Heropolitańska I. (1997), Prawo czekowe polskie i zagraniczne, Twigger SA, Warszawa.
  53. Heropolitańska I. (1999), Zabezpieczenia wierzytelności bankowych, Plejada SC, Warszawa.
  54. Heropolitańska I. (2002), Weksel w obrocie gospodarczym, Plejada SC, Warszawa.
  55. Heyde C, Kou S., Peng X. (2006), What is a good Risk Measure,Bridging the Gaps between Data, Coherent Risk Measures and Insurance Risk Measures, Astin Bulletin.
  56. Hofmann M. (1996), Insurers are Trying Harder to Develop Specialized Professional Liability Products, "Business Insurance", Vol. 30.
  57. Jewson S. (2002), Weather Derivative Pricing and Risk Management, Volatility and Value at Risk, "Risk Management Solutions", London.
  58. Jędrzejczak A., Konachowicz J. (1998), Ryzyko kredytowe, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
  59. Kaczmarek T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODiDK, Kraków. Kostecki L. (1994), Forfaiting, TNOiK, Toruń.
  60. Kreczmańska K. (1999), Faktoring w przedsiębiorstwie, BART, Warszawa.
  61. Kreczmańska K. (2000), Faktoring w teorii i w praktyce, czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności, BART, Warszawa.
  62. Kruczalak K. (1997), Faktoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa.
  63. Kaas R., Compound Poisson Distributions and GLM's - Tweedie 's Distribution, www.wikipedia.org
  64. Klein B. (2000), Alternative Überlengungen zur Reform der Altersversorge, "Arbeit und Sozialpolitik", nr 3-4.
  65. Kotowska I. (1990), Starzenie się zasobów pracy w Polsce, "Studia Demograficzne" nr 3.
  66. Kotreshwar G. Arunkumar R. (2006), Monsoon Risk Securitisation, Monsoon Options on Select Met Subdivisions, Working Paper.
  67. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006), Metody Aktuarialne, PWN, Warszawa.
  68. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, AE, Kraków.
  69. Markowitz H. (1959), Portfolio Selection, Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University.
  70. McCullagh P., Neider J.A. (1999), Generalized Linear Models, Chapman & Hall/CRC, New York.
  71. Mildenhall S. (1999), A Systematic Relationship Between Minimum Bias and Generalized Linear Models, PC AS LXXXVI.
  72. Mojak J. (2001), Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
  73. Novosyolov A. (2003), Combined Functional as Risk Measures, Proceeding of the Bowles Symposium, Atlanta, April.
  74. Ostasiewicz W. (red.) (1999), Metody ilościowe w ekonomii, AE, Wrocław.
  75. Ostasiewicz W. (red.) (2004), Premiums and Insurance Risk. Stochastic Modeling, (in Polish), AE, Wrocław.
  76. Panjer H., Willmont G. (1992), Insurance Risk Models, The Society of Actuaries.
  77. Louherge H., Schlesinger H. (2000), Optimal Catastrophe Insurance, Discussion Paper No. 7, International Center for Financial Asset Management and Engineering (FAME).
  78. Lawędziak B., Szkutnik W. (2006), Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, nr 1112, AE, Wrocław.
  79. Lawędziak B., Szkutnik W. (2006), Ryzyko realizacji wysokich roszczeń aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego, Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, część 1, AE, Katowice.
  80. Pichura M., Szkutnik W. (2008), Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, AE, Katowice.
  81. Pollock R.A. (1967), Additive von Neumann-Morgestern Utility Functions, Economertica, Vol. 35.
  82. Półtora B. (2005), Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa.
  83. Ronka-Chmielowiec W. (1997), Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, AE, Wrocław.
  84. Ronka-Chmielowiec W. (red.) (2000), Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, AE, Wrocław.
  85. Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K. (2001), Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  86. Tokarski M. (2001), Faktoring jako instrument krótkoterminowego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
  87. Rothschild M., Stiglitz J. (1970), Increasing Risk, a Definition, "Journal of Economic Theory", Vol. 2.
  88. Ruhm D. (2004), An X-Ray for Risk, Actuarial Review; Nov.
  89. Schgen H.E.S. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, Warszawa, Poltext.
  90. Schlesinger H. (1997), The Demand for Insurance Without the Expected-utility Paradigm, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 64.
  91. Schlesinger H. (1999), Decomposing Catastrophic Risk, "Insurance, Mathematics and Economics", Vol. 24.
  92. Segal U., Spivak A. (1990), First Order Versus Second Order Risk Aversion, "Journal of Economic Theory", Vol. 51.
  93. Shackle G.L.S. (1967), Decision, Determinisms et Temps, Paris, Dunod.
  94. Shubick M. (1964), Strategie et structure des marches, Paris, Dunod.
  95. Seniorzy w społeczeństwie polskim (1999), GUS, Warszawa.
  96. Skałba M. (1999), Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa.
  97. Skarina L. (2008), Analiza statystyczna systemu ubezpieczeń społecznych w Republice Litewskiej, Wybrane wskaźniki, manuskrypt, AE, Katowice.
  98. Skees J.R. i inni (2001), Developing Rainfall-based Index Insurance in Morocco, World Bank Working Paper 2577.
  99. Sodra, Veikla (2006) metais, Vilnius (2006), Valstybinis socialinis draudimas, statystiniai duomenys, pensijii socialinis draudimas.
  100. Straub E. (1988), Non -Life Insurance Mathematics, Springer Verlag, Berlin.
  101. Szczepankowski P.J. (1998), Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, faktoring, sekurytyzacja aktywów, leasing, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  102. Szkutnik W. (2001), Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń, Metody i zadania, AE, Katowice.
  103. Szkutnik W., Wolny A. (2000), Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych - Metody i zadania, AE, Katowice.
  104. Szkutnik W. (2003), Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym, AE, Katowice.
  105. Szkutnik W. (2005), Składka w aspekcie liniowej zależności korelacyjnej wielkości roszczeń i innych czynników, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia--tendencje światowe a rynek polski, nr 1088, AE, Wrocław.
  106. Szkutnik W., Lawędziak B. (2005), Sekurytyzacja ryzyka jako forma ubezpieczenia ryzyk katastrofalnych w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. W: Szkutnik W. (red.), Ryzyko i prognozy, Zeszyt 10, SWSZ, Katowice.
  107. Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2004), Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, AE, Katowice.
  108. Szkutnik W. (2006), Ryzyko szacowania rozkładu mierzalnej cechy jakości szacowania roszczeń, Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom I, Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, PAN Oddział w Katowicach, WSZiA, Opole.
  109. Szkutnik W. (2006), Koncepcja "regulatora niepewności" w podejmowaniu decyzji kapitałowych i ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka, Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom II, Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali, PAN Oddział w Katowicach, WSZiA, Opole.
  110. Szkutnik W. (2007), Prognozy eksperckie w procedurze konstrukcji portfela a zasada minimalizacji straty możliwości i jej ekonomiczna, Studia Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy 46, AE, Katowice.
  111. Szkutnik W. (2007), Prognostyczny schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury, Studia Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy 46, AE, Katowice.
  112. Szkutnik W. (2007), Kontrakty terminowe jako instrumenty finansowe ubezpieczeń w tle polityki podatkowej jako elementy kształtowania rozwoju przemysłu ubezpieczeń społecznych, Ryzyko i prognozy gospodarcze, Zeszyt Naukowy 15, SWSZ, Katowice.
  113. Szkutnik W. (2007), Relacje stopy procentowej i wartości rynkowej w aspekcie struktury kapitałowej firm ubezpieczeniowych, Ryzyko i prognozy gospodarcze, Zeszyt Naukowy 15, SWSZ, Katowice.
  114. Szkutnik W. (2007), Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, AE, Wrocław.
  115. Szkutnik W. (2007), Modelling of Extreme Values Risk in Atypical Conditions of a Loss Process Realizations, "Journal of Economics&Management", Vol. 3, AE, Katowice.
  116. Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2008), Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej zakładów ubezpieczeń majątkowych. Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach, AE, Katowice.
  117. Szkutnik W. (2008). Prognostic Model of Insurance Portfolio Creation and the Aspect of Measuring a Degree of Adjustment to the Patern for the Process Sof Determining Damage Reserves, Forecasting for Company management, AE, Wrocław, Indygo, Zahir Media.
  118. Szkutnik W. (2008), Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód, Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Zeszyt 18, SWSZ, Katowice.
  119. Szkutnik W. (2008), Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekcie kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeń, Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Zeszyt 18, SWSZ, Katowice.
  120. Śliwa J. (2000), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, FRRwP, Warszawa.
  121. Tokarski M. (2001), Faktoring jako instrument krótkoterminowego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
  122. Urbaniak B. (1998), Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw. W: Frąckiewicz L. (red.), Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, AE, Katowice 2003.
  123. Wang S., Young V., Panjer H., Axiomatic Characterization of Insurance Prices, Insurance, Mathematics and Economics, No. 21, s. 173-183.
  124. Wieteska S. (2007), Zbiór zadań z demografii matematycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  125. Wieteska S. (2001), Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  126. Zakrzewska-Derylak B. (2005), Metody pomiaru i oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Zeszyty Naukowe nr 10, SI.W Sz.Z, Katowice.
  127. Zeliaś A. (1998), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Materiały z XIX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Kraków.
  128. Zombirt J. (2002), Sekurytyzacja aktywów w świetle bankowych regulacji europejskich, SGH, Warszawa.
  129. Zombirt J. (2001), Czy stosować sekurytyzacja? "Rynek Terminowy" nr 14/4.
  130. Strony internetowe
  131. www.afs.info.pl
  132. www.knuife.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu