BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Czesław (University of Lodz, Poland), Wojek Izabela (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 117-128, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Statystyka, Testy statystyczne, Estymacja, Symulacja Monte Carlo, Metoda Monte Carlo
Statistics, Statistical tests, Estimation, Monte Carlo simulation, Monte Carlo method
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40,50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here "Which test is the best in the sense of power?". The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70,80,90,100, 110, 120; p = 2,3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantities, also obtained by Monte Carlo method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz., Moc testów wielowymiarowej normalności opartych na miarach skośności i spłaszczenia, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (w druku).
  2. Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.
  3. Domański Cz., Wagner W. (1984), Testy wielowymiarowej normalności, Przegląd Statystyczny 31, 3/4.259-270.
  4. Dufour Jean-Marie, Khalaf Lynda, Beaulieu Marie-Claud, (2003), Exact skewness-kurtosis tests for multivariate normality and goodness-of-fit in multivariate regressions with application to asset pricing models, March.
  5. Mardia K.V. (1970), Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications, Biometrika 57, 519-530.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu