BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Homa Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Parametry rozkładu procesu zagregowanej wypłaty dla portfela ubezpieczeń na życie
Moments of the Aggregated Payments for Portfolio of Life Insurance Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 99-118, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Łańcuch Markowa, Teoria portfelowa Markowitza
Life insurance, Markov chain, Markowitz portfolio theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zbadano parametry rozkładu procesu zagregowanej wypłaty określonego dla portfela jako całości na podstawie znajomości odpowiednich charakterystyk funkcjonujących procesu skumulowanych świadczeń związanych z indywidualnym ubezpieczeniem. Określono podstawowe parametry rozkładu, które umożliwiają analizę szkodowości portfela i jego prawidłową wycenę. (fragment tekstu)

All activities of the insurer are connected with the risk. Risk in multi-state life insurance can be analyzed in two aspects: protection and financial risk. The second kind of risk is connected with calculation of premium, calculation of mathematical reserves or analysis of benefits and risk. The essence of this work is the discussion on the moments of total aggregated payments (benefits) generated by homogeneous or non-homogeneous portfolio of life insurance policy. This process includes all benefits characteristic for individual policies generated by portfolio. The author presented the current value of this process for a portfolio of multi-state insurance and calculated its parameters: conditional expected value, variance and standard deviation. These parameters determine both correct portfolio value and correct calculation of premium, and enable describing and estimating the „riskness" of the homogeneous and non-homogeneous insurance portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
  2. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
  3. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin 1995.
  4. Grandell J., Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York 1992.
  5. Hoem J.M., Markov Chain Models in Life Insurance, „Blätter der deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik" 1972, Nr. 9, s. 91-107.
  6. Homa M., Momenty procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu wieloopcyjnym, Ekonometria 17, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1002, AE, Wroclaw 2006.
  7. Iosifescu M„ Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
  8. Wolthuis H., Life Insurance Mathematics (The Markovian Model), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu