BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikodem Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Aproksymacja zagregowanej wielkości szkód w zależnym indywidualnym modelu ryzyka
Approximation of the Aggregate Claim Distribution in the Individual Risk Model with Dependent Risks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 162-171, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Polisy ubezpieczeniowe, Modele oceny ryzyka
Insurances, Insurance activity, Insurance policy, Risk assessment models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W klasycznym indywidualnym modelu ryzyka zakłada się, że wpłaty generowane z portfela polis ubezpieczeniowych są niezależne. Jest to jednak silne założenie w przypadku, gdy w skład tego portfela wchodzą polisy wykupione przez małżeństwa. Zależność spowodowana jest chociażby tym, że mąż i żona są narażeni na to samo ryzyko. Rozważmy zatem portfel jednorocznych polis na życie z wypłatą na koniec roku w wysokości 1. (fragment tekstu)

In the classical individual risk model it is assumed that the risks are mutually independent. In this paper, a portfolio consisting of some independent pairs of dependent risks is considered. The method of computing the aggregate claim distribution for this portfolio is also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. De Pril N., The aggregate claims distribution in the individual model with arbitrary positive claims, ASTIN BULLETIN 1989 vol. 19, no. 1, s. 9-24.
  2. Dhaene J., Vandebroek M., Recursions for the individual model, Insurance: Mathematics and Economics" 1995, no. 16, s. 31-38.
  3. Goovaerts M.J., Dhaene J., The compound Poisson approximation for a portfolio of dependent risks, Insurance: Mathematics and Economics" 1996, no. 18, s. 81-85.
  4. Ribas C., Marin-Solano J., Alegre A., On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, Insurance: Mathematics and Economics" 2003, no. 32, s. 201-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu