BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Renty życiowe płatne rzadziej, niż oprocentowanie jest składane
Life Annuities Payable Less Frequently than Interest is Convertible
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 257-262, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Słowa kluczowe
Renty, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie, Matematyka ubezpieczeniowa
Annuities, Insurance premium, Life insurance, Insurance mathematics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dotychczasowej teorii i praktyce spotykamy się z rentami życiowymi płatnymi częściej, niż oprocentowanie jest składane. Wynika z tego, że wiele składek na życie wpłacanych jest w ratach kilka razy w roku, a banki (czy lokaty) stosują oprocentowanie roczne. Jednakże w teorii procentu spotykamy renty pewne, które są płatne rzadziej, niż oprocentowanie roczne [1]. W praktyce ubezpieczeń na życie spotykamy klauzule, które mówią np. o konieczności (dokonywania badań medycznych) ponoszenia kosztów co kilka lat. Zatem w celu wykalkulowania tych kosztów, a także kompletności rachunków zachodzi potrzeba obliczenia rent życiowych płatnych rzadziej, niż oprocentowanie jest składane. Podstawowa literatura matematyki aktuarialnej pomija tę kwestię. Celem tego artykułu jest uzupełnienie luki w tym zakresie. (fragment tekstu)

In the current theory and practice, we can observe that practical pensions are paid more often than the interest is folded. It results from the fact that many fees are paid in instalments a few times a year and banks are applying the annual interest. In practice of life insurances, we are coming across clauses that describe the rules you must follow, e.g. the necessity of undergoing medical examinations or the necessity of bearing the cost every few years. So, to take account of these costs and of completeness of bills, pension paid less frequently than the interest is folded must be calculated. The basic literature on actuarial mathematics does not take up this issue, so the aim of this article is to fill this gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kellison S.G., Theory of Interest, Richard D. IRWIN INC, Georgia 1991, s. 95-127.
  2. Newton L., Bowers C., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itascaa, Illinois 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu