BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwański Marek (SAS Institute; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szczesny Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza ryzyka modelu szacowania rezerw IBNR w zakładzie ubezpieczeniowym : modele stochastyczne dla danych zagregowanych i indywidualnych
Analysis of Risk of IBNR Reserves Estimating Model in Property-Casualty Insurance : the Comparison of Stochastic Models for Aggregate and Individual Data
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 116-127, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Odszkodowania, Prognozowanie, Analiza ryzyka, Modele stochastyczne
Insurances, Compensation, Forecasting, Risk analysis, Stochastic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest porównanie wyników szacowania rezerw typu IBNR metodami tradycyjnymi, opartymi na danych zagregowanych oraz proponowanymi ostatnio metodami opartymi na zaawansowanych modelach statystycznych wykorzystujących dane indywidualne. Porównano następujące metody: klasyczny modle Chain Ladder, model Macka, dwa modele GLM: pierwszy z szacowaniem zmienności metodą analityczną delta i drugi wykorzystujący technikę bootstrap, metodę Bayesa MCMC oraz metodę analizy regresji dla danych obciętych, na indywidualnych rejestrach. (fragment tekstu)

The accuracy of estimating the IBNR reserves has a very large impact for financial results of an insurance company. In the paper the different methods are compared from the industry standards usually used by actuaries and the methods recommended by international supervisors to models estimated on individual data. The results show that methods for individual data are the best for fitting reserves due to market changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. American Academy of Actuaries (2002), Principles and Methods, Public Policy Monographs.
  2. APRA, General Insurance (2005), Risk Industry Report, October.
  3. Congdon P. (2003), Applied Bayesian Modelling, Series in Prob., Wiley.
  4. Dobson A.J. (2002), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman&Hall, England
  5. P.D., Verral R.J. (2002), Stochastic Claims Reserving In General Insurance, Institute of Actuaries.
  6. Halekoh U. (2004), STU2. Generalized Linear Models, MoAS.
  7. Hoedemakers T. (2005), Modern Reserving Techniques For the Insurance Business, Leuven.
  8. Kass E. (1998), Markov Chain Monte Carlo in Practice: A Round Table Discussion, Amer. Statist. Associacion.
  9. Kramer E. (1982), IBNR Claims and the Two Way Model Of'ANOVA, „Scandinavian Actuarial Journal".
  10. Mandrekar J., Sargent D., Novotny P., Solan J. 2005, A General Gibbs Sampling Algorithm for Analysing Linear Models Using the SAS System, Mayo Clinic
  11. Pinheiro P., Silva A., Louders C.M. (2003), Bootstrap Methodology in Claim Reserving, Tech. University of Lisbon.
  12. Taylor G., McGuire G., Sullivan J. (2006), Individual Claim Loss Reserving Conditioned by Case Estimates, Taylor Fry - Consulting Actuaries.
  13. Walsh B. (2004) Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling, Lecture Notes for EEB 581.
  14. Woźniak I. (2006), Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód, KNUiFE, Departament Systemów Informacyjnych i Standardów Nadzoru (DSS).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu