BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rules
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 228, s. 313-320, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Modele podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Analiza stochastyczna, Analiza wielokryterialna, Dominacja stochastyczna, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Decision making, Decision-making models, Decision making under conditions of risk, Stochastic analysis, Multicriteria analysis, Stochastic dominance, Multiple-criteria decision making
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów decyzyjnych wykorzystywane są reguły dominacji stochastycznej oraz prawie-dominacji stochastycznej. Ranking końcowy uzyskiwany jest za pomocą procedur destylacji znanych z metody ELECTRE III. Zamieszczony w pracy przykład numeryczny opisuje sposób wykorzystania procedury do rozwiązywania problemu wielokryterialnego. (abstrakt oryginalny)

In the paper a new technique for discrete multiple criteria decision making problems under risk is presented. The procedure uses Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance rules for comparing distributional evaluations of alternatives with respect to criteria. ELECTRE III technique is used for generating the final ranking of alternatives. An numerical example is presented to show applicability of the technique. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hadar J., Russel W.R (1969), Rules for ordering uncertain prospects, American Economic Review, 59, 25-34.
  2. Huang C.C., Kira D., Vertinsky I. (1978) Stochastic dominance rules for multiattribute utility functions, Review of Economic Studies, 41:611-616,.
  3. Leshno M, Levy H. (2002), Preferred by "all" and preferred by "most" Decision Makers: Almost Stochastic Dominance, Management Science, 48, 1074-1085.
  4. Markowitz H.M. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7, 77-91.
  5. Nowak M. (2004), Preference and veto thresholds in multicriteria analysis based on stochastic dominance, European Journal of Operational Research, 158, 339-350.
  6. Roy В., Bouyssou D. (1993), Aide Multicritère à la Décision: Méthodes et Cas, Economica, Paris.
  7. Zaras K., Martel J.M. (1994), Multiattribute analysis based on stochastic dominance, in: Munier В., Machina M.J. (eds.), Models and Experiments in Risk and Rationality, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 225-248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu